Este trabalho tem o objetivo de analisar o mercado de soja em grão e aproximar ametodologia econométrica de séries temporais a este mercado. O trabalho faz um estudosobre o complexo agroindustrial da soja no período entre 2001 e 2007. Para tentaridentificar o comportamento futuro dos preços no mercado nacional de soja em grão,utilizam-se os modelos econométricos de previsão de preços, mais especificamente osmodelos de alisamento exponencial e os modelos auto-regressivos integrados de médiasmóveis (ARIMA). Para a aplicação dos modelos são utilizados dados diários de 1997até 2007. A partir dos resultados obtidos, faz-se uma análise de qual modelo geramelhores resultados e pode ser utilizado como orientador nas negociações diárias destemercado.