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Detalles del recurso

Descripción

In some situations, theoreticians recommend a given predictive model for a series of financial time. However, some inappropriate behaviors in given series make such a model unsuitable. One of the reasons for this can be the non-linearity of those behaviors. A proposed model to treat these series is the TAR model (threshold autoregressive). TAR models are determined by a variable called threshold for which it mainly results to be a temporal nonlinear model. A TAR model expresses itself as a temporal series, with a lagged as a threshold variable, where d is an entire positive called retard threshold. In practice, the threshold variable is unknown, due to which an important question is how to determine it; an answer to this question is given in this paper. TAR models are illustrated by modeling Spain's Gross Domestic Product.

Pertenece a

RePEc: Research Papers in Economics  

Autor(es)

Fredy Ocaris Pérez Ramírez -  Hermilson Velásquez Ceballos - 

Id.: 39798472

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo de recurso: article  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Fecha de contribución: 27-may-2009

Contacto:

Localización:
* RePEc:lde:journl:y:2004:i:61:p:101-119
* ftp://ftp.drivehq.com/cavasco/lecturas/numero61/n61a5.pdf

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