Estimação do parâmetro "d " em modelos arfima
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Detalles del recurso
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Estimação do parâmetro "d " em modelos arfima
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| Id. |
517435 |
| Idioma |
portugués
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| Titulo |
Estimação do parâmetro "d " em modelos arfima |
| Autor(es) |
Trevisan,Elma Suema
Souza,Reinaldo Castro
Souza,Leonardo Rocha
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| Localización |
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-74382000000100008
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| Versión |
1.0 |
| Estado |
Final
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| Descripción |
Os modelos ARFIMA caracterizam-se por sua longa dependência e por possuírem o parâmetro d do modelo ARIMA (grau de diferenciação) assumindo valores fracionários. Quando no caso d Î (-0,5; 0,5), há estacionariedade. A longa dependência aparece quando d é positivo. Este trabalho visa testar e comparar duas metodologias para o processo de estimação de d, baseadas na função Periodograma e na função Periodograma Suavizado. Através de séries sintéticas geradas para este fim, foram realizadas simulações em quatro diferentes estruturas ARFIMA, a saber : (0,d,0), (1,d,0), (0,d,1), (1,d,1) para três possíveis valores de d, (0,0; 0,10; 0,25 e 0,40).
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| Tipo |
text/html
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| Palabras clave |
ARFIMA
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| Tipo de recurso |
journal article
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| Tipo de Interactividad |
Expositivo
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| Nivel de Interactividad |
muy bajo
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| Audiencia |
Estudiante
Profesor
Autor
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| Estructura |
Atomic |
| Coste |
no
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| Copyright |
sí
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| Formatos |
text/html
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| Requerimientos técnicos |
Browser: Any
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| Fecha de contribución |
23-may-2005 |
| Contacto |
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