CONVERGÊNCIA DOS MODELOS DE ÁRVORES BINOMIAIS PARA AVALIAÇÃO DE OPÇÕES
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Detalles del recurso
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CONVERGÊNCIA DOS MODELOS DE ÁRVORES BINOMIAIS PARA AVALIAÇÃO DE OPÇÕES
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| Id. |
517452 |
| Idioma |
portugués
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| Titulo |
CONVERGÊNCIA DOS MODELOS DE ÁRVORES BINOMIAIS PARA AVALIAÇÃO DE OPÇÕES |
| Autor(es) |
Baidya,Tara Keshar Nanda
Castro,Alessandro de Lima
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| Localización |
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-74382001000100002
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| Versión |
1.0 |
| Estado |
Final
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| Descripción |
Black & Scholes (1973) desenvolveram um modelo para a avaliação de opções de compra e venda do tipo Europeu. Merton (1973) estendeu o modelo para ações que pagam dividendos. Muitos outros desenvolvimentos foram feitos acerca dos dois trabalhos citados, mas talvez um dos mais importantes foi proposto por Cox, Ross & Rubinstein (1979), onde o processo estocástico (para o preço da ação objeto) em tempo e estado contínuo (Movimento Geométrico Browniano) proposto por Black & Scholes foi aproximado por um processo de tempo e estado discreto (Random Walk). O modelo de Cox, Ross & Rubinstein, hoje conhecido como Modelo Binomial, tornou-se um dos métodos mais utilizados para calcular o valor de opções, principalmente opções americanas, devido a sua simplicidade e fácil implementação computacional. Mas, o modelo binomial possui uma convergência fraca, em forma oscilatória, para o valor verdadeiro. Este artigo pretende mostrar as principais soluções encontradas na literatura para acelerar a convergência.
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| Tipo |
text/html
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| Palabras clave |
engenharia econômica
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| Tipo de recurso |
journal article
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| Tipo de Interactividad |
Expositivo
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| Nivel de Interactividad |
muy bajo
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| Audiencia |
Estudiante
Profesor
Autor
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| Estructura |
Atomic |
| Coste |
no
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| Copyright |
sí
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| Formatos |
text/html
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| Requerimientos técnicos |
Browser: Any
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| Fecha de contribución |
23-may-2005 |
| Contacto |
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