PROPRIEDADES ESTATÍSTICAS DAS SÉRIES DE RETORNOS DAS PRINCIPAIS AÇÕES BRASILEIRAS
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PROPRIEDADES ESTATÍSTICAS DAS SÉRIES DE RETORNOS DAS PRINCIPAIS AÇÕES BRASILEIRAS
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| Id. |
517695 |
| Idioma |
portugués
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| Titulo |
PROPRIEDADES ESTATÍSTICAS DAS SÉRIES DE RETORNOS DAS PRINCIPAIS AÇÕES BRASILEIRAS |
| Autor(es) |
Costa,Paulo Henrique Soto
Baidya,Tara Keshar Nanda
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| Localización |
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-74382001000100005
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| Versión |
1.0 |
| Estado |
Final
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| Descripción |
O artigo analisa seis séries de retornos, escolhidas entre as mais líquidas do mercado e de setores diferentes da economia. São estudadas a estacionariedade, a distribuição incondicional e a independência; de maneira geral as séries podem ser consideradas estacionárias, com distribuição não normal (leptocúrtica) e dependentes no tempo. A estacionariedade é analisada através do teste ADF, através dos coeficientes de modelos GARCH ajustados aos dados, pelos coeficientes de bicorrelação e com o uso de regressão localmente ponderada. A normalidade é rejeitada pelo teste de Jarque e Bera. A dependência (linear e não linear) é constatada pelas autocorrelações dos retornos e dos seus quadrados: tenta-se modelar a dependência com modelos ARMA, de amortecimento exponencial e GARCH mas os resíduos dos modelos, testados pelo teste BDS, mostram que nenhum deles representa bem o processo gerador dos dados
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| Tipo |
text/html
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| Palabras clave |
séries financeiras
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| Tipo de recurso |
journal article
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| Tipo de Interactividad |
Expositivo
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| Nivel de Interactividad |
muy bajo
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| Audiencia |
Estudiante
Profesor
Autor
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| Estructura |
Atomic |
| Coste |
no
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| Copyright |
sí
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| Formatos |
text/html
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| Requerimientos técnicos |
Browser: Any
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| Fecha de contribución |
23-may-2005 |
| Contacto |
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