1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

In the random coefficients binary choice model, a binary variable equals 1 iff an index $X^{\top}\beta$ is positive. The vectors $X$ and $\beta$ are independent and belong to the sphere $\mathbb{S}^{d-1}$ in $\mathbb{R}^{d}$. We prove lower bounds on the minimax risk for estimation of the density $f_{\beta}$ over Besov bodies where the loss is a power of the $\mathrm{L}^{p}(\mathbb{S}^{d-1})$ norm for $1\le p\le \infty$. We show that a hard thresholding estimator based on a needlet expansion with data-driven thresholds achieves these lower bounds up to logarithmic factors.

Pertenece a

Project Euclid (Hosted at Cornell University Library)  

Autor(es)

Gautier, Eric -  Le Pennec, Erwan - 

Id.: 70990782

Idioma: inglés  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf - 

Palabras claveDiscrete choice models - 

Tipo de recurso: Text  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: Copyright 2018 The Institute of Mathematical Statistics and the Bernoulli Society

Formatos:  application/pdf - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Relación: [References] 1935-7524

Fecha de contribución: 20-may-2018

Contacto:

Localización:
* Electron. J. Statist. 12, no. 1 (2018), 277-320
* doi:10.1214/17-EJS1383

Otros recursos de la mismacolección

  1. Dimension reduction-based significance testing in nonparametric regression A dimension reduction-based adaptive-to-model test is proposed for significance of a subset of covar...
  2. High-dimensional robust precision matrix estimation: Cellwise corruption under $\epsilon $-contamination We analyze the statistical consistency of robust estimators for precision matrices in high dimension...
  3. A two stage $k$-monotone B-spline regression estimator: Uniform Lipschitz property and optimal convergence rate This paper considers $k$-monotone estimation and the related asymptotic performance analysis over a ...
  4. Uniformly valid confidence sets based on the Lasso In a linear regression model of fixed dimension $p\leq n$, we construct confidence regions for the u...
  5. Bayesian nonparametric estimation of survival functions with multiple-samples information In many real problems, dependence structures more general than exchangeability are required. For ins...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.