Wednesday, July 23, 2014

 

 



Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía


Covariance matrix estimation for stationary time series

1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario
    registrado en Universia

  Descargar recurso   Descargar recurso

Detalles del recurso

Pertenece a: Project Euclid (Hosted at Cornell University Library)  

Descripción: We obtain a sharp convergence rate for banded covariance matrix estimates of stationary processes. A precise order of magnitude is derived for spectral radius of sample covariance matrices. We also consider a thresholded covariance matrix estimator that can better characterize sparsity if the true covariance matrix is sparse. As our main tool, we implement Toeplitz [Math. Ann. 70 (1911) 351–376] idea and relate eigenvalues of covariance matrices to the spectral densities or Fourier transforms of the covariances. We develop a large deviation result for quadratic forms of stationary processes using m-dependence approximation, under the framework of causal representation and physical dependence measures.

Autor(es): Xiao, Han -  Wu, Wei Biao - 

Id.: 55202790

Idioma: English  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf - 

Palabras claveAutocovariance matrix - 

Tipo de recurso: Text  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: Copyright 2012 Institute of Mathematical Statistics

Formatos:  application/pdf - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Relación: [References] 0090-5364

Fecha de contribución: 15-may-2012

Contacto:

Localización:
* doi:10.1214/11-AOS967


Otros recursos de la misma colección

  1. Optimum design accounting for the global nonlinear behavior of the model Among the major difficulties that one may encounter when estimating parameters in a nonlinear regres...
  2. On the construction of nested space-filling designs Nested space-filling designs are nested designs with attractive low-dimensional stratification. Such...
  3. Markov jump processes in modeling coalescent with recombination Genetic recombination is one of the most important mechanisms that can generate and maintain diversi...
  4. A characterization of strong orthogonal arrays of strength three In an early paper, He and Tang [Biometrika 100 (2013) 254–260] introduced and studied a new class of...
  5. Estimating the quadratic covariation matrix from noisy observations: Local method of moments and efficiency An efficient estimator is constructed for the quadratic covariation or integrated co-volatility matr...

Valoración de los usuarios

No hay ninguna valoración para este recurso.Sea el primero en valorar este recurso.
 

Busque un recurso