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Detalles del recurso

Descripción

En la tesis se explican los conceptos fundamentales de la teoría del caos y se exponen los distintos métodos para comprobar la existencia del mismo, proponiéndose, además, tests para detectar la no linealidad, la no normalidad y la persistencia en una serie temporal. Se propone un modelo bursátil simple, basado en el comportamiento de los agentes, que puede generar movimientos caóticos en los precios de los activos. Así mismo, se aplican los métodos anteriormente citados, a las series de cotizaciones bursátiles del índice general de la bolsa de madrid y del ibex 35. Se demuestra que ambas series son persistentes y presentan ciclos no periódicos, cuantificando la duración de los mismos mediante dos métodos: el análisis espectral y el análisis rango-desviación típica. Por ultimo, se demuestra que ambas series son no lineales y que existen indicios de caos en las mismas

Pertenece a

E-Prints Complutense   E-PrintsUCM  

Autor(es)

Grau Carles, Pilar - 

Id.: 3917312

Idioma: español  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf - 

Palabras claveMercados bursátiles y financieros - 

Tipo de recurso: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis  -  PeerReviewed  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: info:eu-repo/semantics/openAccess

Formatos:  application/pdf - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Relación: [References] http://eprints.ucm.es/3538/
[References] b2168540x

Fecha de contribución: 14-nov-2017

Contacto:

Localización:

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