Tuesday, September 23, 2014

 

 



Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía


[en] MEAN AND REALIZED VOLATILITY SMOOTH TRANSITION MODELS APPLIED TO RETURN FORECASTING AND AUTOMATIC TRADING

1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario
    registrado en Universia

  Descargar recurso   Descargar recurso

Detalles del recurso

Pertenece a: MAXWELL   NDLTD Union Catalog  

Descripción: [pt] O principal objetivo desta dissertação é comparar o desempenho de modelos lineares e não-lineares de previsão de retornos de 23 ativos do mercado acionário americano. Propõe-se o modelo STAR-Tree Heterocedástico, que faz uso da metodologia do STAR-Tree (Smooth Transition AutoRegression Tree) aplicada a séries temporais heterocedásticas. Com a disponibilidade de dados de retorno e da volatilidade realizada de ações intra-diários, as séries de retornos são transformadas através da divisão de cada retorno pela sua volatilidade realizada. A série transformada apresenta variância constante. O modelo é uma combinação da metodologia STAR (Smooth Transition AutoRegression) e do algoritmo CART (Classification and Regression Tree). O modelo resultante pode ser interpretado como uma regressão de múltiplos regimes com transição suave. A especificação do modelo é feita através de testes de Multiplicadores de Lagrange, que indicam o nó a ser dividido e a variável de transição correspondente. Os modelos de comparação usados são o modelo Média, o método Naive, modelos lineares ARX e Redes Neurais. As previsões dos modelos foram avaliadas através de medidas estatísticas e financeiras. Os resultados financeiros baseam-se em uma regra de negociação automática que informa o momento de comprar e vender cada ativo. O modelo STAR-Tree Heterocedástico teve resultados estatísticos equivalentes aos dos outros modelos, porém apresentou um desempenho financeiro superior para a maioria das séries. A volatilidade realizada também foi estimada usando a metodologia STAR-Tree, e sua previsão foi utilizada para fazer uma análise de alavancagem financeira.

Autor(es): CAMILA ROSA EPPRECHT - 

Id.: 51040296

Idioma: Portuguese  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Palabras clave[pt] ARVORE DE REGRESSAO - 

Tipo de recurso: TEXTO  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Fecha de contribución: 06-sep-2012

Contacto:

Localización:


Otros recursos del mismo autor(es)

  1. [pt] EXERCÍCIOS DE FALSO OU VERDADEIRO SOBRE DIAGRAMA DE BODE [pt] Exercícios on line de falso ou verdadeiro sobre diagrama de bode.

Otros recursos de la misma colección

  1. [fr] LA TRADITION DES TANTES NOIRES EN LA ZONE PORTUAIRE: POUR UNE QUESTION DE LA MÉMOIRE, D L’ESPACE ET DU PATRIMOINE [pt] Alicerçadas nas ideias de identidade, raça e gênero feminino no Rio de Janeiro pós-abolição pre...
  2. [en] BORDER, MIGRATION AND IDENTITY: THE BRASIGUAYO CASE [pt] O objetivo central da presente dissertação é a análise da relação entre zona fronteiriça, migra...
  3. [pt] ANEXO 8 À ATA DA 314ª REUNIÃO: MUDANÇA DE CRITÉRIO DA AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA INTRODUÇÃO À ENGENHARIA I [pt] Mudança de critério da avaliação da disciplina Introdução à Engenharia I.
  4. [pt] ANEXO 7 À ATA DA 314ª REUNIÃO: MINUTA DE DELIBERAÇÕES [pt] Minuta de Deliberações.
  5. [pt] ANEXO 6 À ATA DA 314ª REUNIÃO: PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE DISCIPLINAS, MODIFICAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E NÚMERO DE CRÉDITOS DO CB CTC [pt] Proposta de criação de disciplinas, modificação de carga horária e número de créditos do CB/CTC...

Valoración de los usuarios

No hay ninguna valoración para este recurso.Sea el primero en valorar este recurso.
 

Busque un recurso