1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Opción 2: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

In this paper we obtain skew-product representations of the multidimensional Dunkl processes which generalize the skew-product decomposition in dimension 1 obtained in L. Gallardo and M. Yor. Some remarkable properties of the Dunkl martingales. Séminaire de Probabilités XXXIX, 2006. We also study the radial part of the Dunkl process, i.e. the projection of the Dunkl process on a Weyl chamber.

Pertenece a

Project Euclid (Hosted at Cornell University Library)  

Autor(es)

Chybiryakov, Oleksandr - 

Id.: 37508443

Idioma: inglés  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf - 

Palabras claveDunkl processes - 

Tipo de recurso: Text  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: Copyright 2008 Institut Henri Poincaré

Formatos:  application/pdf - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Relación: [References] 0246-0203

Fecha de contribución: 24-sep-2011

Contacto:

Localización:
* doi:10.1214/07-AIHP108

Otros recursos del mismo autor(es)

  1. The Lamperti correspondence extended to Lévy processes and semi-stable Markov processes in locally compact groups We establish Lamperti representations for semi-stable Markov processes in locally compact groups. We...
  2. The Lamperti correspondence extended to multiplicative Lévy processes . . . We establish Lamperti representations for Markov semi-stable processes on the real line and on the c...

Otros recursos de la misma colección

  1. Oracle inequalities for the Lasso in the high-dimensional Aalen multiplicative intensity model In a general counting process setting, we consider the problem of obtaining a prognostic on the surv...
  2. Adaptive pointwise estimation of conditional density function In this paper we consider the problem of estimating $f$, the conditional density of $Y$ given $X$, b...
  3. Pathwise solvability of stochastic integral equations with generalized drift and non-smooth dispersion functions We study one-dimensional stochastic integral equations with non-smooth dispersion coëfficients, and ...
  4. Functional inequalities for convolution probability measures Let $\mu$ and $\nu$ be two probability measures on $\mathbb{R}^{d}$, where $\mu(\mathrm{d}x)=\frac{\...
  5. Strong Feller properties for degenerate SDEs with jumps Under full Hörmander’s conditions, we prove the strong Feller property of the semigroup determined b...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.