Sunday, December 21, 2014

 

 



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E-PrintsUCM (57,626 recursos)
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Tipo = Documento de trabajo o Informe técnico

Mostrando recursos 1 - 20 de 1,327

1. Inteligencia Artificial: la intrahistoria - Benítez López, Antonio

2. Hedge Fund Portfolio Diversification Strategies Across the GFC - Allen, David E.; McAleer, Michael; Peiris, Shelton; Singh, Abhay K.
This paper features an analysis of the e_ectiveness of a range of portfolio diversification strategies as applied to a set of 17 years of monthly hedge fund index returns on a set of ten market indices representing 13 major hedge fund categories, as compiled by the EDHEC Risk Institute. The 17-year period runs from the beginning of 1997 to the end of August 2014. The sample period, which incorporates both the Global Financial Crisis (GFC) and subsequent European Debt Crisis (EDC), is a challenging one for the application of diversi_cation and portfolio investment strategies. The analysis features an examination of...

3. Econometric Analysis of Financial Derivatives: An Overview - Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
One of the fastest growing areas in empirical finance, and also one of the least rigorously analyzed, especially from a financial econometrics perspective, is the econometric analysis of financial derivatives, which are typically complicated and difficult to analyze. The purpose of this special issue of the journal on “Econometric Analysis of Financial Derivatives” is to highlight several areas of research by leading academics in which novel econometric, financial econometric, mathematical finance and empirical finance methods have contributed significantly to the econometric analysis of financial derivatives, including market-based estimation of stochastic volatility models, the fine structure of equity-index option dynamics, leverage...

4. White Paper. Igualdad y no discriminación - Palomino Lozano, Rafael
Breve informe sobre la neutralidad, la igualdad y la no discriminación en el derecho español relativo al derecho de libertad religiosa.

5. El tipo de cambio propio: reformulación del concepto y estimación para el caso español - Hevia Payá, José de
En este artículo se profundiza en la formulación del concepto de tipo de cambio propio (TCP) y se afronta su estimación para el caso español durante los años 80. El TCP de una economía se define como una media geométrica ponderada de tipos de cambio nominales, cuyas tasas de variación son ortogonales, en el sentido contemporáneo, a las tasas de variación de los tipos de cambio cruzados. Esta propiedad dota al TCP de relevancia en el análisis de la política cambiaria y permite además descomponer las tasas de variación de cualquier tipo de cambio de la economía para la que...

6. Tax analysis in a limit pricing model - Marcos, Felix
This paper deals with taxation, profits of firms and welfare. More specifically it analyses the effect of a lump sum tax on a noncompetitive market with free entry. The main result is that there are relevant situations in which the tax increases the profits of the incumbent firms. Unfortunately this goes with a reduction in consumer suplus (and in social welfare measured by consumer surplus, plus profits of firms plus revenues of the Government). But a way is suggested and some examples given in which that problem can be overcome.

7. Cambios de estructuras de Gasto y de Consumo en el Cálculo del IPC - Abadía Caselles, Antonio
Mediante la definición de un efecto-precios y un efecto-consumo se trata de mostrar hasta que punto es técnicamente incorrecto tomar por equivalentes o semejantes las evoluciones temporales de las estructuras de gasto y de las estructuras de consumo, cuando se están produciendo variaciones en los precios relativos. Por el interés que tiene la aplicación del análisis al caso de las ponderaciones utilizadas en el cálculo de los índices de precios, se analizan los sucesivos cambios de base del ICV y del IPC desde 1936.

8. Sobre la Estimación de Primas por Plazo dentro de la Estructura Temporal de Tipos de Interes - Flores de Frutos, Rafael
En este trabajo se ponen de manifiesto las limitaciones de los procedimientos habituales para estudiar las primas por plazo dentro de la estructura temporal de tipos de interés. Con objeto de superar estas limitaciones, se propone el uso de modelos ARMA multivariantes. También se lleva acabo un análisis empírico de las primas por plazo en el mercado interbancario español.

9. La Historia de Vida como instrumento de aprendizaje del Trabajo Social - Miguel Vicente, Carmen; Castillo Charfolet, Aurora; Müller Pintener, Bárbara; Ybañez Polo, Gisela
En este estudio exploratorio se analiza la transformación y repercusiones que tiene un cambio en la metodología pedagógica en el aprendizaje del estudiante de la asignatura Bases Teóricas del Trabajo Social. La historia de vida como técnica se toma como punto de referencia para trabajar los contenidos de la asignatura. Es una opción para descubrir una nueva e interesante forma de cómo fijar el conocimiento asociando teoría y práctica, comprometiéndose a la reflexión y teorización de la misma. La propuesta se inscribe en el enfoque de la teoría fundamentada. Se trata de entender los fragmentos de la realidad tal y...

10. Social work and sustainable wellbeing: key examples of good practices - Blanco Carrasco, Marta (Coordinadora)
The aim of this book is to collect the materials produced in the intensive programme coordinated by Universidad Complutense, Madrid, during academic year 2013-214. The programme took place between 23 March and 4 April 2014. It has resulted in four books focusing on the relationship between social work and sustainable wellbeing, in addition to a website and a work seminar on the UCM moodle platform. The structure and methodology of this type of programme permit the attainment of goals that would not be possible in other short-term international learning programmes. IPs offer students and teachers a single learning space, placing particular...

11. Análisis del comportamiento de las cotizaciones reales en la bolsa de Madrid bajo la hipótesis de eficiencia - Flores de Frutos, Rafael
Bajo la hipótesis de eficiencia, se estudia la capacidad del Modelo de Mercados Eficientes, con tipos de interés variables, para explicar el comportamiento de las cotizaciones reales mensuales de la cartera representativa de la Bolsa de Madrid. El aceptable comportamiento del Modelo de Mercados Eficientes apoya su uso como hipótesis de trabajo.

12. La restauración de una obra de Santo Tomás de 1520 gravemente deteriorada (signatura BH FOA 5787) - Rodríguez Sánchez, Alejandra
En las páginas siguientes se describe el tratamiento de restauración llevado a cabo por la autora sobre el ejemplar, como parte del Proyecto de Fin de Grado correspondiente a los estudios de la especialidad de Documento Gráfico en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Salamanca. Los trabajos de restauración se llevaron a cabo en el Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Histórica, donde la autora desarrolló previamente las prácticas curriculares de los estudios citados bajo convenio de colaboración entre ambas instituciones.

13. Restauración de un impreso salmantino de 1572 (Sig. BH FLL 37676) - Moreno García, Yolanda
En este trabajo se describe el tratamiento de restauración llevado a cabo por la autora sobre el ejemplar descrito, como parte del Proyecto de Fin de Grado correspondiente a los estudios de la especialidad de Documento Gráfico en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Salamanca.Los trabajos de restauración se llevaron a cabo en el Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Histórica, donde la autora desarrolló previamente las prácticas curriculares de los estudios citados.

14. A zero-one half law for porosity of measures - Mera Rivas, María Eugenia; Morán Cabré, Manuel
We prove that the porosity of any Radon probability measure is either 0 or 1/2.

15. Learning and coordinating in a multilayer network - Lugo, Haydée; San Miguel, Maxi
We introduce a two layer network model for social coordination incorporating two relevant ingredients: a) different networks of interaction to learn and to obtain a pay-off, and b) decision making processes based both on social and strategic motivations. Two populations of agents are distributed in two layers with intralayer learning processes and playing interlayer a coordination game. We find that the skepticism about the wisdom of crowd and the local connectivity are the driving forces to accomplish full coordination of the two populations, while polarized coordinated layers are only possible for all-to-all interactions. Local interactions also allow for full coordination...

16. A One Line Derivation of DCC: Application of a Vector Random Coefficient Moving Average Process - Hafner, Christian M.; McAleer, Michael
One of the most widely-used multivariate conditional volatility models is the dynamic conditional correlation (or DCC) specification. However, the underlying stochastic process to derive DCC has not yet been established, which has made problematic the derivation of asymptotic properties of the Quasi-Maximum Likelihood Estimators. The paper shows that the DCC model can be obtained from a vector random coefficient moving average process, and derives the stationarity and invertibility conditions. The derivation of DCC from a vector random coefficient moving average process raises three important issues: (i) demonstrates that DCC is, in fact, a dynamic conditional covariance model of the returns...

17. Smoothness, degrees of freedom and Liapunov exponents of a time series - Mera Rivas, María Eugenia; Morán Cabré, Manuel
We propose a set of tests addressing the issue of determining whether the generating law of a time series is a stochastic process or a chaotic dynamics. In the latter case, we test the smoothness and find the number of degrees of freedom of the underlying dynamics. We propose an adaptation of Eckmann and Ruelle algorithm for the computation of the Liapunov exponents of a time series. This algorithm computes efficiently the whole Liapunov spectrum of the observed dynamics, avoiding the problem of the spurious exponents.

18. European Market Portfolio Diversification Strategies across the GFC - Allen, David E.; McAleer, Michael; Powell, Robert J.; Singh, Abhay K.
This paper features an analysis of the effectiveness of a range of portfolio diversification strategies as applied to a set of daily arithmetically compounded returns on a set of ten market indices representing the major European markets for a nine year period from the beginning of 2005 to the end of 2013. The sample period, which incorporates the periods of both the Global Financial Crisis (GFC) and subsequent European Debt Crisis (EDC), is challenging one for the application of portfolio investment strategies. The analysis is undertaken via the examination of multiple investment strategies and a variety of hold-out periods and...

19. On the Invertibility of EGARCH - Martinet, Guillaume Gaetan; McAleer, Michael
Of the two most widely estimated univariate asymmetric conditional volatility models, the exponential GARCH (or EGARCH) specification can capture asymmetry, which refers to the different effects on conditional volatility of positive and negative effects of equal magnitude, and leverage, which refers to the negative correlation between the returns shocks and subsequent shocks to volatility. However, the statistical properties of the (quasi-) maximum likelihood estimators (QMLE) of the EGARCH parameters are not available under general conditions, but only for special cases under highly restrictive and unverifiable conditions. A limitation in the development of asymptotic properties of the QMLE for EGARCH is...

20. Transparencia formal y sustantiva de los productores cinematográficos - Moreno Bobadilla, Ángela
Para la elaboración de esta investigación se ha escogido una muestra representativa formada por seis de las productoras cinematográficas más significativas del mundo del celuloide en nuestro país, tratando así de mostrar el grado de transparencia que tiene actualmente este sector tan importante, debido al gran volumen monetario que maneja y a todo el dinero público que recibe. A través de estos datos, que se van disgregar y comentar a continuación, va a ser posible comprobar el grado de incumplimiento que manifiestan en relación a la transparencia corporativa que deberían tener, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos que exige la Ley...

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