RePEc
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Der Internal Capital Adequacy Assessment Process als regulatorischer Treiber eines aktiven Kreditportfoliomanagements - Gann, Philipp
Vorliegende Arbeit sucht die Ursachen des Wandels der traditionellen Geschäftsstrategie von Kreditinstituten zu einem aktiven Steuerungsansatz unter dem Gesichtspunkt des Einflusses aufsichtsrechtlicher Anforderungen genauer zu analysieren. Es wird gezeigt, dass nicht nur ökonomische Faktoren, sondern auch regulatorische Vorgaben ein wesentlicher Treiber für die Weiterentwicklung der Gesamtbanksteuerung in Richtung eines aktiven Managements sämtlicher bewusst übernommener sowie dem Bankgeschäft inhärenten Risiken sein können. Dabei wird infolge der hohen Bedeutung bonitätsrisikobehafteter Assets für die Ertrags- und Risikolage der Banken im speziellen auf das Kreditgeschäft eingegangen. Anhand der Darstellung des in der zweiten Säule der Internationalen Konvergenz der Kapitalmessung und Eigenkapitalanforderungen (Basel II) des...
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Gleichlauf-Effekte nach Indexumstellungen - Jaron, Martin
Gleichlauf-Effekte in Preisen sollen anhand von Indexumstellungen des HDAX bzw. vormals DAX100 überprüft werden. Konsistent mit dem Modell von Barberis u. a. (2005) kann für Indexaufnahmen und -entnahmen nicht fundamentalbasiertes Comovement aufgedeckt werden. Im Vergleich zu US-amerikanischen Studien führen Marktakteure am deutschen Kapitalmarkt eine Reklassifikation für Indexaufnahmen bereits im Vorfeld der Ankündigung durch. Dies spricht für eine transparente Indexpolitik, die Indexumstellungen antizipierbar macht. Fundamentalbasierte Faktoren können die Ergebnisse nicht ohne Weiteres erklären. Die Evidenz für preisrelevante Präferenz-Faktoren unterstreicht die Bedeutung von Marktfriktionen und Noise-Tradern für das Asset Pricing.
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