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  1. U-estatísticas : exemplos e aplicações

    Vale, Ameófis de Paula
    E not avel que atualmente existe uma demanda por t ecnicas estat sticas que sejam menos restritivas, ou seja, que possuam uma menor exigência a respeito do comportamento dos dados. Por esse motivo, os métodos não-paramétricos sempre terão grande importância no contexto da Inferência Estatística, por justamente não necessitarem de algumas suposições a respeito da distribuição dos dados. Nesse cenário, a teoria de U-Estatísticas vem enriquecer o universo da Inferência Estatística, emprestando suas propriedades e facilitando a obtenção de resultados teóricos. Aqui, são apresentados conceitos importantes sobre as U-Estatísticas, exemplificando situaçõoes inicialmente mais complexas. Também, são introduzidos alguns teoremas que...

  2. Visualização de dados e sua importância na era do Big Data

    Costa, Felipe Garcia da
    Nunca antes na história foram gerados volumes tão altos de dados como hoje. Explorar e analisar os vastos volumes de dados tornou-se cada vez mais difícil e complexo. Muitas vezes as mudanças acontecem a uma velocidade que supera a capacidade de aprendizagem e compreensão. Da mesma forma, há uma necessidade crescente de encontrar mecanismos para comunicar a informação às pessoas de forma eficiente e eficaz, e para ajudar a informá-los sobre processos e conceitos que afetam a vida cotidiana. A resposta para essa crescente necessidade se chama visualização de dados, um conceito que entrelaça um conjunto de técnicas para obter...

  3. Estimação não paramétrica de matriz de covariâncias condicional : uma aplicação na otimização de portfólios em fundos multimercados

    Jantsch, Tiago Luis
    Este trabalho fundamenta-se na teoria moderna do portfólio proposta por Markowitz (1952), que trata da diversificação de investimentos na relação entre a minimização do risco e na maximização dos retornos atrelados a uma estratégia de otimização. Este estudo, visando diminuir os erros de estimação do modelo de média-variância clássico, propõe uma reformulação na estimação da matriz de covariâncias baseado na estimação das variâncias e covariâncias condicionais a partir de estimadores não paramétricos Kernel. Sua aplicação foi feita com base nos retornos diários de 359 fundos multimercados no período de 02 de julho de 2012 e 31 de dezembro de 2016....

  4. Modelos de séries temporais : uma aplicação na projeção de inadimplência de uma instituição financeira

    Segala, Angélica
    Este trabalho propõe estimar modelos econométricos de séries temporais para prever o comportamento da Taxa de Inadimplência e do Saldo da Carteira de Crédito Pessoal de uma instituição financeira. O objetivo é produzir estimativas mais acuradas em relação aos modelos atualmente praticados. A metodologia ARIMAX é utilizada para incorporar variáveis macroeconômicas na modelagem, a fim de captar possíveis mudanças no cenário econômico. Os modelos propostos são comparados com o modelo univariado autoregressivo de ordem 1 e com o modelo atualmente praticado pela instituição financeira. Para ambas as séries, os resultados mostram que a inclusão de variáveis exógenas na estimação dos...

  5. Estimação robusta da função densidade espectral

    Oliveira, Batista Nunes de
    Em séries temporais os eventos extremos podem afetar consideravelmente a especificação de modelos, estimação de parâmetros e previsão, ou seja, basicamente afeta toda a parte de inferência. Neste trabalho exploramos aspectos da estimação da função da densidade espectral e da função autocorrelação/autocovariancia, visto que existe uma relação direta entre as duas, num contexto de séries temporais contaminadas por outliers aditivos e também no contexto de processos não gaussianos, em que a probabilidade de ocorrência de eventos extremos é significativa. Além disso, estudamos computacionalmente o desempenho de uma técnica bayesiana para a estimação da densidade espectral e o comportamento de um...

  6. Estimação robusta da função densidade espectral

    Oliveira, Batista Nunes de
    Em séries temporais os eventos extremos podem afetar consideravelmente a especificação de modelos, estimação de parâmetros e previsão, ou seja, basicamente afeta toda a parte de inferência. Neste trabalho exploramos aspectos da estimação da função da densidade espectral e da função autocorrelação/autocovariancia, visto que existe uma relação direta entre as duas, num contexto de séries temporais contaminadas por outliers aditivos e também no contexto de processos não gaussianos, em que a probabilidade de ocorrência de eventos extremos é significativa. Além disso, estudamos computacionalmente o desempenho de uma técnica bayesiana para a estimação da densidade espectral e o comportamento de um...

  7. Previsão de desemprego em regiões metropolitanas do Brasil : um exercício empírico usando modelos SARIMA, VAR E VER

    Weber, Camila Thaís
    O presente trabalho propõe o encontro de um modelo econométrico dentro das classes SARIMA, VAR e VEC para prever o desemprego em algumas regiões metropolitanas do Brasil no período de 2014 a 2016. Os comportamentos da série de desemprego, assim como de outras séries de variáveis econômicas são de extrema importância nas decisões de políticas públicas. Neste trabalho utilizamos séries da taxa de desemprego da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) de três regiões metropolitanas: Porto Alegre (RS), São Paulo (SP) e Salvador (BA). Propomos o uso de modelos sazonal autorregressivo...

  8. Previsão de desemprego em regiões metropolitanas do Brasil : um exercício empírico usando modelos SARIMA, VAR E VER

    Weber, Camila Thaís
    O presente trabalho propõe o encontro de um modelo econométrico dentro das classes SARIMA, VAR e VEC para prever o desemprego em algumas regiões metropolitanas do Brasil no período de 2014 a 2016. Os comportamentos da série de desemprego, assim como de outras séries de variáveis econômicas são de extrema importância nas decisões de políticas públicas. Neste trabalho utilizamos séries da taxa de desemprego da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) de três regiões metropolitanas: Porto Alegre (RS), São Paulo (SP) e Salvador (BA). Propomos o uso de modelos sazonal autorregressivo...

  9. Comparação por simulação de metodologias para estimar risco relativo em dados correlacionados

    Rodrigues, Daiane
    Com a crescente utilização de ensaios aleatorizados por cluster, onde há dependência entre os indivíduos do mesmo grupo, vem a necessidade de estudar a performance dos modelos que estimam o risco relativo (RR), no contexto de dados correlacionados. Sendo que há predominância destas análises de desempenho para dados independentes. Neste artigo, serão comparados quatro métodos que permitem estimar RR em dados correlacionados. Os modelos analisados foram o log-binomial GEE, Poisson GEE, log-binomial de efeitos mistos frequentista e log-binomial de efeitos bayesiano. Ressaltamos que até o momento não se tem conhecimento sobre estudos que comparam os métodos mistos por simulação. Desta...

  10. Comparação por simulação de metodologias para estimar risco relativo em dados correlacionados

    Rodrigues, Daiane
    Com a crescente utilização de ensaios aleatorizados por cluster, onde há dependência entre os indivíduos do mesmo grupo, vem a necessidade de estudar a performance dos modelos que estimam o risco relativo (RR), no contexto de dados correlacionados. Sendo que há predominância destas análises de desempenho para dados independentes. Neste artigo, serão comparados quatro métodos que permitem estimar RR em dados correlacionados. Os modelos analisados foram o log-binomial GEE, Poisson GEE, log-binomial de efeitos mistos frequentista e log-binomial de efeitos bayesiano. Ressaltamos que até o momento não se tem conhecimento sobre estudos que comparam os métodos mistos por simulação. Desta...

  11. Avaliação estatística dos acidentes de trânsito com bicicletas na cidade de Porto Alegre

    Waechter, Lucas Kilian
    Diversos fatores vêm fazendo com que mais pessoas utilizem a bicicleta para se locomover. Consequentemente a tendência é de que o número de acidentes envolvendo ciclistas cresça conjuntamente a este fato. Com o intuito de avaliar a situação dos acidentes de trânsito no município de Porto Alegre, identificar os bairros e pontos críticos da cidade e traçar o perfil dos ciclistas envolvidos nestes acidentes, foram utilizadas técnicas estatísticas no âmbito da análise descritiva, geoestatística e multivariada. Informações geradas com base em dados de acidentes dos anos 2004 a 2013 dão conta de que ocorrem em média 324,6 acidentes envolvendo bicicletas...

  12. Modelagem geoestatística da distribuição espacial da gasometria de superfície na atividade de E&P de petóleo e gás

    Provenzi, Daniel
    O estudo da distribuição espacial da gasometria de superfície vem sendo algo cada vez mais presente nos meios de pesquisa. Relacionado a isso, está o interesse global em encontrar métodos que contribuam com a redução dos custos envolvidos na prospecção de petróleo e gás. A grande variabilidade e os fatores confundidores associados às medições dos gases em superfície dificultam a caracterização da fonte geradora do fenômeno. No presente estudo, a amostra é formada por dados geoquímicos e caracterizadores das condições de uso e cobertura do solo. Analisar a distribuição destes gases de forma georeferenciada é essencial para entender o comportamento...

  13. Modelagem geoestatística da distribuição espacial da salinidade nas lavouras de arroz irrigado na porção leste do RS

    Vargas, Fernanda Rodrigues
    A Laguna dos Patos é a principal fonte de água para irrigação das lavouras nas planícies costeiras do Estado do RS. Devido à ligação da Laguna com o Oceano Atlântico essa água pode ocasionar o depósito de quantidades excessivas de sódio no solo, podendo prejudicar o estabelecimento da lavoura nos anos seguintes. No presente estudo, amostras de solo foram coletadas entre os meses de julho e setembro de 2008 e maio e agosto de 2009, a região de estudo compreendida entre os municípios de Rio Grande, localizado às margens da extremidade sul da Laguna dos Patos, e Torres, último município...

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