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  1. Demandas do profissional de estatística e seu reflexo nas alterações curriculares do Curso de Bacharelado em Estatística da UFRGS

    Santos, Sherol dos
    Com as intensas mudanças tecnológicas ocorridas na sociedade no decorrer dos anos faz-se necessária uma formação profissional que contemple essas mudanças. Isso tem feito com que instituições de ensino superior alterem currículos de cursos de formação profissional a fim de alinhar-se a essas transformações. Na área da Estatística, nos últimos anos, com o advento da computação, técnicas que exigem maior esforço computacional foram desenvolvidas e/ou implementadas em pacotes estatísticos, facilitando a utilização pelo profissional da área. O Estatístico deve ser capaz de absorver esses avanços tecnológicos ao seu trabalho, e para isso ele precisa ser versátil, não se limitando apenas...

  2. Randomização mendeliana : um método para estimação de efeitos causais utilizando variantes genéticas como variaveis instrumentais

    Bracco, Paula Andreghetto
    Atualmente, em estudos epidemiológicos, um grande desafio é a distinção entre associação e causalidade, e os ensaios clínicos randomizados (ECR) são considerados padrão-ouro para essa investigação. A aplicação de ECR, no entanto, é cara, longa e em muitas situações não é factível pela violação de preceitos éticos decorrentes da deliberada exposição a fatores de risco nocivos. Nesse contexto, a randomização mendeliana (RM) é uma abordagem alternativa para estimar a relação causal entre exposições biológicas modificáveis ou fatores biológicos intermediários e um desfecho clínico de interesse, utilizando variantes genéticas (Single Nucleotide Polymorphism - SNPs) como variáveis instrumentais. A técnica de variáveis...

  3. Estimação robusta da função densidade espectral

    Oliveira, Batista Nunes de
    Em séries temporais os eventos extremos podem afetar consideravelmente a especificação de modelos, estimação de parâmetros e previsão, ou seja, basicamente afeta toda a parte de inferência. Neste trabalho exploramos aspectos da estimação da função da densidade espectral e da função autocorrelação/autocovariancia, visto que existe uma relação direta entre as duas, num contexto de séries temporais contaminadas por outliers aditivos e também no contexto de processos não gaussianos, em que a probabilidade de ocorrência de eventos extremos é significativa. Além disso, estudamos computacionalmente o desempenho de uma técnica bayesiana para a estimação da densidade espectral e o comportamento de um...

  4. Modelagem de volatilidade utilizando modelos GAS semiparamétricos

    Brock, Gabriel Martins
    Técnicas recentes propõe a utilização de modelos semiparamétricos para diminuir o viés e compensar a perda de eficiência no caso de se supor (erroneamente) distribuição normal para os erros de um GARCH. Este trabalho reproduziu em dados simulados as condições de má especificação do GARCH para comparar com a metodologia do GAS semiparamétrico. Em um contexto empírico, utilizaram-se dados da IBOVESPA para realizar uma comparação semelhante. Foi observado que a abordagem semiparamétrica para estimar os parâmetros do modelo produz estimativas mais acuradas ou equivalentes às usuais. Em casos onde a mecânica da volatilidade não é especificada de maneira correta o...

  5. Comparação das penalizações do tipo lasso para previsão das taxas de crescimento dos índices de inflação

    Silveira, Raiane Padilha
    No presente trabalho serão utilizados modelos de alta dimensão Lasso, adaLasso, WLadalasso, para redução de dimensionalidade e previsão de índices usuais da inflação brasileira: IPCA e IGP-M. Os modelos são comparados ao método de previsão geralmente utilizado, autoregressivo linear. Os resultados mostram que os modelos na forma Lasso tem erros quadráticos médios e erros médio absolutos menores para previsões de poucos passos a frente, e para horizontes mais longos os modelos autoregressivos produzem erros menores, embora não sejam diferenças significativas. Todos os modelos foram estimados para os dois índices citados anteriormente, e os resultados mostram que as variáveis que determinam...

  6. Bayesian RR: uma interface em Shiny para o modelo log-binomial via abordagem bayesiana

    Cunha, Gabriel da
    Entre as medidas de associação amplamente utilizadas em estudos epidemiológicos, o risco relativo é recomendado em relação à razão de chances. Através da abordagem frequentista, os métodos para estimar o risco relativo, como o modelo log-binomial ou o Poisson robusto, podem apresentar problemas de convergência ou produzir probabilidades acima de 1, no entanto, a abordagem bayesiana consegue ultrapassar esses obstáculos. Essa abordagem pode estar sendo subutilizada, pois é feita através da linguagem de programação em R, que necessita que o usuário tenha habilidades de programação. Neste trabalho, foi proposta a implementação de uma interface visual criada a partir do pacote...

  7. Previsão de desemprego em regiões metropolitanas do Breasil : um exercício empírico usando modelos SARIMA, VAR E VER

    Weber, Camila Thaís
    O presente trabalho propõe o encontro de um modelo econométrico dentro das classes SARIMA, VAR e VEC para prever o desemprego em algumas regiões metropolitanas do Brasil no período de 2014 a 2016. Os comportamentos da série de desemprego, assim como de outras séries de variáveis econômicas são de extrema importância nas decisões de políticas públicas. Neste trabalho utilizamos séries da taxa de desemprego da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) de três regiões metropolitanas: Porto Alegre (RS), São Paulo (SP) e Salvador (BA). Propomos o uso de modelos sazonal autorregressivo...

  8. Métodos de seleção de variáveis em modelos de credit scoring

    Pacheco, Mariana Nolde
    Nos últimos anos, houve aumento na demanda e popularização do mercado de crédito no Brasil. A concessão de crédito envolve riscos, o que pode significar um grande prejuízo monetário para as empresas. Sendo assim, surgiram os modelos de crédito, que buscam identificar características que diferenciam o bom e o mau pagador. Os modelos de Credit Scoring são diferenciados conforme a etapa do ciclo de crédito do cliente, sendo divididos geralmente em Application Scoring, Behavioral Scoring e Collection Scoring. Esses modelos são geralmente construídos com base em uma grande quantidade de características (variáveis) dos clientes, pois podem utilizar informações cadastrais, de...

  9. Comparação por simulação de metodologias para estimar risco relativo em dados correlacionados

    Rodrigues, Daiane
    Com a crescente utilização de ensaios aleatorizados por cluster, onde há dependência entre os indivíduos do mesmo grupo, vem a necessidade de estudar a performance dos modelos que estimam o risco relativo (RR), no contexto de dados correlacionados. Sendo que há predominância destas análises de desempenho para dados independentes. Neste artigo, serão comparados quatro métodos que permitem estimar RR em dados correlacionados. Os modelos analisados foram o log-binomial GEE, Poisson GEE, log-binomial de efeitos mistos frequentista e log-binomial de efeitos bayesiano. Ressaltamos que até o momento não se tem conhecimento sobre estudos que comparam os métodos mistos por simulação. Desta...

  10. Confiabilidade : estimativas do tempo médio de vida de motores diesel

    Spall, Nara Regina
    Esta monografia descreve um assunto que deve ser tratado com muita seriedade pelas empresas que tem interesse em manter seus clientes. O assunto em questão é a confiabilidade. Para tanto, são avaliadas estimativas estimativas de tempo médio de vida de produtos. Além disso, apresenta uma proposta de metodologia da coleta de dados para estudos de confiabilidade, tanto na área de qualificação do produto quanto nos dados de cliente final. É utilizado como subsídio para demonstrar as técnicas estatísticas um estudo de caso realizado em Maxion International Motores S.A. no qual estima o tempo médio de vida dos motores básicos High...

  11. Estimação da satisfação com a qualidade de vida no trabalho utilizando a TRI

    Trindade, Denise de Oliveira
    Como resultado do ritmo acelerado de trabalho das últimas décadas, a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vai cedendo espaço a diversos fatores como à desmotivação, a falta de reconhecimento do trabalho realizado e até mesmo a possíveis patologias decorrentes do trabalho excessivo. Determinar o nível de satisfação com a QVT pode ser importante para avaliar o estado dos funcionários de uma determinada organização e, principalmente para servir de subsídio para a adoção de medidas que venham a contribuir para o bem estar do trabalhador. A satisfação com a QVT é um traço latente e pode ser medida no cenário...

  12. Estimação da satisfação com a qualidade de vida no trabalho utilizando a TRI

    Trindade, Denise de Oliveira
    Como resultado do ritmo acelerado de trabalho das últimas décadas, a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vai cedendo espaço a diversos fatores como à desmotivação, a falta de reconhecimento do trabalho realizado e até mesmo a possíveis patologias decorrentes do trabalho excessivo. Determinar o nível de satisfação com a QVT pode ser importante para avaliar o estado dos funcionários de uma determinada organização e, principalmente para servir de subsídio para a adoção de medidas que venham a contribuir para o bem estar do trabalhador. A satisfação com a QVT é um traço latente e pode ser medida no cenário...

  13. Hypothesis test in long-range dependence processes with stable innovations

    Anesi, Gennaro
    The main objetive of this paper is to analyze hypothesis tests for the stability parameter of the stable innovations, which determines the heaviness of the distribution's tails. We will consider both a simple z-test and also the likelihood ratio test. Power analysis for both situations will be studied as well. Four estimators for the long-range dependence parameter d will be used, including parametric and semi-parametric procedures with robust versions. Three di erent estimators for the tail index will be considered in this work. A Monte Carlo study will be presented, as well as an application to real data.

  14. Hypothesis test in long-range dependence processes with stable innovations

    Anesi, Gennaro
    The main objetive of this paper is to analyze hypothesis tests for the stability parameter of the stable innovations, which determines the heaviness of the distribution's tails. We will consider both a simple z-test and also the likelihood ratio test. Power analysis for both situations will be studied as well. Four estimators for the long-range dependence parameter d will be used, including parametric and semi-parametric procedures with robust versions. Three di erent estimators for the tail index will be considered in this work. A Monte Carlo study will be presented, as well as an application to real data.

  15. Identificação e estimação dos fatores que influenciam a produtividade da justiça estadual através de uma análise de dados longitudinais

    Salerno, Felipe Fonseca
    Entre casos novos e pendentes de julgamento, o Judiciário brasileiro apresenta o desafio de julgar uma quantidade enorme de processos. O acúmulo de processos pendentes superou 53 milhões de processos apenas na Justiça Estadual. Ainda, restrições orçamentárias e novas leis impõem dificuldades na contratação de novos servidores, complicando ainda mais a redução do passivo processual. Neste contexto, a questão da produtividade desponta como uma das alternativas da Administração Judiciária para amenizar esse problema. Este trabalho procura identificar as variáveis que influenciam na produtividade da Justiça Estadual brasileira a partir de indicadores da publicação Justiça em Números. Para tanto, utiliza um...

  16. Comparação de metodologias para estimar o coeficiente de correlação intraclasse no modelo log-binomial misto

    Zorzi, Mauricio Dalcin
    No contexto atual dos estudos epidemiológicos, os ensaios aleatorizados por clusters ganham popularidade devido a inviabilidade de alguns estudos de randomização individualizada. Apesar desta vantagem, estudos por clusters possuem menor poder do que os individualizados e necessitam de estimativas confiáveis para o coeficiente de correlação intraclasse (ICC), dado sua relação direta com o efeito do delineamento experimental que influi no tamanho da amostra dos estudos por clusters . Por isso, é importante se obter estimativas sólidas para este parâmetro. Neste trabalho, realizamos uma comparação entre três metodologias de estimação para o ICC para o modelo log-binomial misto. Este modelo é...

  17. Crescimento do emprego na indústria de transformação do Rio Grande do Sul utilizando um modelo de dados em painel

    Rocha, Allan Lemos
    O presente trabalho tem como objetivo entender o comportamento da indústria de transformação no estado do Rio Grande do Sul e comparar com a indústria de alimentos (que faz parte da indústria de transformação em relação a 5 indicadores econômicos: especialização, diversificação, competitividade, tamanho médio dos estabelecimento e densidade do emprego. O estudo utiliza a modelagem de dados em painel para os municípios do estado em 10 anos. As análises apontam para setores com efeitos de aglomeração na indústria de alimentos e estes dois setores crescem inversamente ao grau de concentração.

  18. Abordagem bayesiana para modelos mistos com o uso de Gibbs Sampling

    Leotti, Vanessa Bielefeldt
    A principal diferença entre inferência Bayesiana e inferência clássica é que a primeira considera os parâmetros desconhecidos dos problemas estatísticos estudados como variáveis aleatórias, enquanto a segunda os considera constantes. Segundo a abordagem Bayesiana, antes de qualquer dado ser coletado deve-se assumir uma distribuição de probabilidade para os parâmetros desconhecidos do modelo, chamada de distribuição a priori, a qual deve ser especificada juntando-se toda informação existente sobre o parâmetro. Após os dados serem observados, a informação dada pela priori é combinada, através do teorema de Bayes, com a informação proveniente dos dados, que é representada pela função de verossimilhança dos...

  19. Aplicação da Teoria da Resposta ao Item ao escore NESSCA de avaliação da progressão da Doença de Machado Joseph

    Maciel, Tássia Henkes
    A escala NESSCA (Neurological Examination Score for Spinocerebellar Ataxia) foi criada para medir o comprometimento de pacientes com ataxias spinocerebrais, entre elas a ataxia spinocerebral tipo 3, conhecida como Doença de Machado Joseph (DMJ). A escala é baseada em exames neurológicos e o escore pode estar entre 0 e 40. Nosso objetivo foi avaliar a NESSCA através da Teoria da Resposta ao Item (TRI). Este trabalho foi dividido em duas etapas: na primeira se avaliou o escore NESSCA obtido por diferentes modelos da TRI e em seguida foram aplicados os modelos calibrados na etapa anterior em outro conjunto de dados....

  20. Aproximações de distribuições marginais a posteriori utilizando o método INLA

    Azevedo, Douglas Roberto Mesquita
    O uso da Estatística Bayesiana vem se tornando cada vez mais frequente, isso pois os modelos são mais intuitivos e em alguns casos apenas modelos Bayesianos obtêm sucesso (modelos de Teoria da Resposta ao Item por exemplo). O grande problema surge quando não se pode derivar analiticamente os resultados, o que ocorre para a maioria dos modelos. Para driblar esta barreira, os métodos mais difundidos foram os métodos de simulação MCMC (sigla em inglês de Markov Chain Monte Carlo, que significa Monte Carlo via Cadeias de Markov). O grande contraponto destes métodos é o tempo computacional demandado, que por vezes...

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