Sunday, May 24, 2015

 

 



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rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (53) Ciencias Económicas > (5302) Econometría
(5302.01) Indicadores económicos (5302.02) Modelos econométricos
(5302.03) Proyección económica (5302.04) Estadística económica
(5302.05) Series cronológicas económicas

Mostrando recursos 1 - 20 de 1,469

1. Ideología política y crisis económica en Francia e Italia - Cibrian, Ramiro
Aquest article estudia les relacions entre les fluctuacions a curt termini de la ideologia política i de l'economia en dues formacions socials sud-europees: La V República Francesa i la República Italiana. Es tracta d'esbrinar si, i en quina mesura, els canvis en les opinions polítiques estan influenciats per les condicions econòmiques regnants. Aquesta és una de les hipòtesis clàssiques de la sociologia política, que no obstant això rarament sol ser sotmesa a tests rigorosos per societats concretes que permetin conèixer quins factors econòmics són els realment influents i quin és el pes relatiu d’aquests. Metodològicament, l'anàlisi de les dades es...

2. Econometría y predicción económica en el siglo XX - Caridad Ocerin, José María

3. Estimando uma regra de Taylor para o Banco Central do Brasil - Fraguas, André Luis Gomes
O presente trabalho tem como objetivo estimar uma Regra de Taylor para o Banco Central do Brasil, através dos dados disponibilizados oficialmente pelo governo e estudados conforme a literatura em questão. O objetivo do presente estudo é testar a hipótese que o Banco Central seguiu uma regra para estabelecer a taxa de juros da economia como instrumento de controle da inflação. Para a estimação das equações e inferência estatística utilizou-se da econometria de séries temporais e atentou-se para questões como estacionariedade e cointegração. A pesquisa analisa e observa desde o inicio da realização do Sistema de Metas de inflação até...

4. Econometría 2.0: utilización de foros virtuales en el aprendizaje de una asignatura cuantitativa - Cal Bouzada, María Isabel; Verdugo Matés, María Victoria
El principal objectiu d’aquest article és descriure de quina manera els fòrums virtuals poden ser utilitzats en l’aprenentatge d’una assignatura quantitativa com és l’Econometria. Es presenta una metodologia activa que permet a l’alumne adquirir no només les competències pròpies de l’assignatura sinó també competències de caràcter transversal que li podran ser de gran ajuda en la incorporació al món laboral.

5. Portal para la predicción económica y empresarial - Ceular Villamandos, Nuria; Caridad Ocerin, José María; Núñez Tabales, J.
L’objectiu d’aquest treball és presentar un resum de l’experiència docent de l’ensenyança a través de una plataforma virtual. Aquesta experiència es troba adscrita a un Projecte d’Innovació docent de la Universitat de Córdoba anomenat: Desarrollo de un Portal para el análisis de casos reales, realitzat per un grup de professors del Dpto. de Estadística, Econometría, I.O. y Organización de empresas, consistent en l’estudi de les Ciències Estadístiques i el desenvolupament, implementació i avaluació de les alternatives en la resolució de problemes econòmics i empresarials vinculat amb assignatures de grau i postgrau de la Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses de...

6. Aprendizaje acumulativo y aplicado con clases interactivas: el caso de Econometría I en la USC - Aguayo Lorenzo, Eva
The main purpose of this article is to share not only the methodology developed but its results at classes of Econometrics I, a core subject of the new degree in Economics at the USC. It is worth saying that this degree has been implanted for the first time in this academic year (2009-10). As an essential part of the methodology, we must highlight the activities done at the interactive classes that try to involve and help the students to assimilate, interpret and understand Econometrics as an empirical tool for economic analysis. This practical approach is achieved through the possibilities of the...

7. La régression quantile en pratique - Givord, Pauline; D'Haultfoeuille, Xavier
Résumé L'usage des régressions quantiles s'est beaucoup répandu au cours de la dernière décennie. Celles-ci reposent sur un principe proche de celui de la régression linéaire classique. De même que cette dernière se fonde sur une modélisation linéaire de l'espérance conditionnelle de la variable d'intérêt en fonction de ses déterminants, les régressions quantiles consistent à supposer que les quantiles conditionnels de cette variable d'intérêt sont linéaires. Elles fournissent cependant une description plus riche que les régressions linéaires, puisqu'on peut ainsi étudier l'ensemble de la distribution conditionnelle de la variable d'intérêt et non seulement la moyenne de celle-ci. Cette analyse est particulièrement...

8. Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas - Tófoli, Paula Virgínia
O presente trabalho foi motivado pela forte demanda por modelos de dependência mais precisos e realistas para aplicações a dados financeiros multivariados. A recente crise financeira de 2007-2009 deixou claro quão importante é uma modelagem precisa da dependência para a avaliação correta do risco financeiro: percepções equivocadas sobre dependências extremas entre diferentes ativos foram um elemento importante da crise do subprime. O famoso teorema dc Sklar (1959) introduziu as cópulas como uma ferramenta para se modelar padrões de dependência mais sofisticados. Ele estabelece que qualquer função de distribuição conjunta ndimensional pode ser decomposta em suas n distribuições marginais e uma...

9. A business cycle characterization of the spanish economy: 1970 -1994 - García Ferrer, Antonio; Sebastián Gascón, Carlos
Every procedure used to characterize business cycles by filtering macroeconomic series have some arbitrary elements and, therefore, they should, at least, satisfied the weak criterion of replicating the peaks and throughs of business cycles from a historical perspective. In order to characterize Spanish business cycles from 1970 to 1994 we propose a trend-cycle model characterization based on a particular class of unobserved component models, that fulfils the aboye mentioned criterion (wich other procedure, like Hodrick-Prescott filter, do not). We carry out sensitivity analysis with respect to the arbitrary element of our procedure, in order to check for the robustness of...

10. Formalization and applications of the Precautionary Principle”, Working Paper, Laboratoire d’Économetrie de l’École Polytechnique - Claude Henry; Marc Henry; Cahier N; Claude Henry; Marc Henry; Cahier N; Mots Clés; Key Words
la connaissance scientifique relative à la plausibilité d'évènements dans l'espace des états, ainsi que les concepts d'évènements et d'actes scientifiquements non ambigus. Nous définissons un plannificateur non précautionneux comme maximisant une utilité espérée de Savage après avoir écarté les actes scientifiquement ambigus. Nous montrons que pour une classe étendue de préférences de l'agent représentatif dans cette économie, cette modalité de choix non précautionneuse est sous-optimale. Nous confrontons cette modélisation à des débats, nationaux ou internationaux, concernant le changement climatique, certains arbitrages à l'OMC, et la régulation en matière de sécurité des produits chimiques. A formalization of the Precautionary Principle is...

11. Université de Lausanne - Alberto Holly; Lucien Gardiol; Cahier No
Preliminary version. Please do not quote without the authors ’ explicit consent. Comments most welcome. authors ’ address Département d’économétrie et d’économie politique

12. REFERENCE GROUPS AND INDIVIDUAL DEPRIVATION - Walter Bossert; Walter Bossert; Walter Bossert
Conchita D’AMBROSIOLe Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) regroupe des chercheurs dans les domaines de l'économétrie, la théorie économique, la macroéconomie et les marchés financiers, l'économie du travail et l'économie de l'environnement. Ils proviennent principalement des universités de Montréal, McGill et Concordia. Le CIREQ offre un milieu dynamique de recherche en économie quantitative grâce au grand nombre d'activités qu'il organise (séminaires, ateliers, colloques) et de collaborateurs qu'il reçoit chaque année. The Center for Interuniversity Research in Quantitative Economics (CIREQ) regroups researchers in the fields of econometrics, economic theory, macroeconomics and financial markets, labor economics, and environmental economics. They...

13. Pseudo Maximum Likelihood Estimation of a Dynamic Structural Investment Model,” Working Paper 02-62, Statistics and Econometrics Series. Departamento de Estadística y Econometría. Universidad Carlos III de - Rocío Sánchez-mangas; Victor Aguirregabiria; Pedro Mira; Alfonso R

14. NOTA TECNICA 2 AN EQUAL VARIANCE TEST - George G. Djolov
This article introduces (and hopes to encourage thereby) the econometrics practitioner to (use) a homoscedasticity test referred to in the field of statistics as the modified Levene test. Econometrics orthodoxy (from University to practice level) has focused mainly on three heteroscedasticity tests, namely the Goldfeld-Quandt (GQ), Breusch-Pagan-Godfrey (BPG), and the White (W) test. The difference between the aforementioned tests and the test elaborated on in this article is that the former are for regression whereas the latter is for ANOVA –analysis of variance – situations. Resumen Este artículo introduce (y espera animar por eso) al practicante de econometría a usar...

15. Análise de Convergência da Renda em Santa Catarina entre 2001 e 2012: PIB per capita, Espacialidade, Renda Pessoal e Demografia - Mendes, Krisley; Nishimura, Nobuo; Rodrigues, Márcio de Castro
Este trabalho analisa a convergência absoluta e condicional da renda em Santa Catarina. Primeiramente, com base no PIB per capita, analisando a dependência espacial entre os 293 municípios do estado. Posteriormente, com base em microdados da PNAD, analisando a dinâmica da desigualdade entre gerações. O modelo teórico provém de Solow (1956) e Jones (1997) e os instrumentos derivam das ferramentas da econometria espacial e da análise de dados em painel, utilizando as correções para amostras complexas. Os resultados mostram que há convergência de renda entre os municípios de Santa Catarina, podendo levar cerca de 20 anos para que a desigualdade...

16. Correcting for attrition in panel data using inverse probability weighting : an application to the european bank system - Afonso, Lutcy Menezes
Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

17. Size, Trend, and Policy Implications of the Underground Economy - Orsi, Renzo; Raggi, Davide; Turino, Francesco
We study the underground economy in a dynamic and stochastic general equilibrium framework. Our model combines limited tax enforcement with an otherwise standard two-sector neoclassical stochastic growth model. The Bayesian estimation of the model based on Italian data provides evidence in favor of an important underground sector in Italy, with a size that has steadily increased over the whole sample period. We show that this pattern is due to a persistent increase in taxation. Fiscal policy experiments suggest that a moderate tax cut, along with a stronger effort in the monitoring process, causes a sensitive reduction in the size of...

18. Misspecification and Expectations Correction in New Keynesian DSGE Models - Angelini, Giovanni; Fanelli, Luca
Abstract: This paper focuses on the dynamic misspecification that characterizes the class of small-scale New-Keynesian models and provides a `natural' remedy for the typical difficulties these models have in accounting for the rich contemporaneous and dynamic correlation structure of the data, generally faced with ad hoc shock specifications. We suggest using the `best fitting' statistical model for the data as a device through which it is possible to adapt the econometric specification of the New-Keynesian model. The statistical model may feature an autocorrelation structure that is more involved than the autocorrelation structure implied by the structural model's reduced form solution under rational expectations, and it is treated...

19. A MATLAB toolbox for reliable time series modeling and forecasting in State-Space - Terceiro Lomba, Jaime; Casals, José Manuel; Jerez Méndez, Miguel; Serrano García, Gregorio R.; Sotoca López, Sonia
Software reliability is a wide issue, depending not only on the use of stable implementations of well-reputed algorithms, but also on software design aspects. This philosophy is implemented in E4, a MATLAB Toolbox which uses state-space methods to achieve both, flexibility and reliability. E4 supports many standard formulations such as VARMAX, econometric models in structural form, transfer functions or general linear state-space models. These models are estimated by exact maximum likelihood, under standard conditions, or in an extended framework that allows for measurement errors, missing data, vector GARCH errors and constraints on the parameters. Ready-to-use functions are provided for model...

20. Aplicaciones del Filtro de Kalman a las calibraciones en modelos de ciclo real - Ruiz, Jesús
Este trabajo tiene dos objetivos. El primero de ellos es aportar una generalización del filtro de Kalman a la estimación de modelos dinámicos con expectativas racionales formadas en el presente de variables endógenas futuras. El segundo es mostrar dos aplicaciones de este procedimiento en modelos estocásticos de crecimiento bajo el supuesto de expectativas racionales. En particular, se presenta, por un lado, una metodología para calibrar parámetros de estos modelos que resultan difíciles de estimar debido a la ausencia de datos en la economía real (por ejemplo, el coeficiente de aversión relativa al riesgo). El procedimiento que se presenta tiene la...

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