Sunday, March 8, 2015

 

 



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rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (53) Ciencias Económicas > (5302) Econometría
(5302.01) Indicadores económicos (5302.02) Modelos econométricos
(5302.03) Proyección económica (5302.04) Estadística económica
(5302.05) Series cronológicas económicas

Mostrando recursos 1 - 20 de 1,453

1. Price Volatility Under Alternative Monetary Instruments - Novales, Alfonso
When private agents have difficulty in interpreting price fluctuacions, they are led into suboptimal allocations of resources. Consequently, price uncertainty is an undesirable feature of a business cycle. However, the way how monetary po1icy is implemented may influence the size of the unpredictable component of price fluctuacions and hence, the welfare of the private agents in the economy. This paper addresses the long standing issue of the optimal choice of a monetary instrument under uncertainty. Ina money-in the-utility function modeL it is shown that this is far from being a purely monetary issue, and also that the optirnal choice of...

2. Subsidizing Vocational Training for Disadvantaged Youth in Developing Countries: Evidence from a Randomized Trial,‖ IZA Discussion Paper No - Orazio P. Attanasio; Adriana D. Kugler; Costas Meghir; Bill Evans; David Francis; Ted Gayer; John Haltiwanger; Jim Heckman; Judy Hellerstein; Harry Holzer; Laura Juárez; Michael Kremer; César Martinelli; Ted Miguel; Jesse Rothstein; Jeff Smith For Very
∗ We are extremely grateful to the teams at SEI and Econometria for their help with the coordination of the project and with the collection of the data. We are also very grateful to Luis Carlos Corral at the Department of Planning for hearing our plea and supporting us in carrying out the randomization. We thank

3. Production from Natural Resources with Latent Abundance Information: The Case of the Fishery ∗ - Junjie Zhang
Resource exploitation without appropriate property right is often inefficient. Traditional management attempts to limit over-exploitation by directly controlling input. The effective-ness of an input control hinges on individual’s response. This paper uses the fishery as a case and examines fishermen’s short-run fishing behavior. That is, given fishing capacity, how do fishermen adjust their fishing effort in response to ecological and economic variations? Since a fisherman does not earn wage, a shadow wage is constructed from fishing profit. This shadow wage depends on the fish stock, which is observable to fishermen but latent to econometri-cians. To deal with the latent variable...

4. La enseñanza de la economía (I): la economía de un país en desarrollo - Currie, Lauchlin
Currie. Lauchlin, "La enseñanza de La economía (I), La economía en un país en desarrollo", Cuadernos de Economía, vol. XIII, Números 18-19, Bogotá, 1993, pp. 329-344. En este artículo el autor hace un profundo cuestionamiento a la enseñanza de la economía por considerarla muy tempranamente especializada y por tanto inadecuada para la formación de los economistas generalistas, agudos y capaces de diagnosticar y Resolver problemas que requieran los países en vía de desarrollo. Frente al énfasis puesto por las escuelas de economía en la formación en matemáticas, macro, micro y econometría, propone más bien como alternativa, la realización de estudios...

5. La teoría de la ciencia de Karl Popper y la econometría - Redman, Deborah
En este ensayo mostraré que la teoría de la falsación ejerció su principalimpacto en los primeros desarrollos de la macroeconomía, quein fortunadamente su impacto a largo plazo no ha sido productivo y que el seguimiento de este desarrollo ayuda a explicar muchos de los actuales escándalos en la econometría y la macroeconomía. Dado que la literatura ha difundido muchos mitos sobre la teoría de la ciencia de Popper, primero revisaré sus teorías de las ciencias naturales y sociales y explicaré por qué la falsación fracasa en ambas ramas antes de exponer la conexión con la econometría.

6. Análisis de las habilidades lectoras: un estudio experimental - Cuadrado Gordillo, I.; Vega Cervera, Juan A.
Este trabajo se centra en ofrecer un modelo de análisis estadístico diferente de los tradicionales y usuales, hasta ahora utilizados, en el tratamiento de datos educativos. Nuestro trabajo se centra en el análisis de factores psicológicos, pedagógicos y sociales considerados como influyentes en el proceso lector, a la vez que, analiza el proceso de adopción y difusión de este tipo de conocimiento. Este enfoque analítico sobre la lectura sería tratado bajo la consideración de una variable muy comentada en educación pero muy poco considerada: el tiempo. Utilizamos un modelo de econometría avanzada "modelo hazard", que calcula la probabilidad de adopción...

7. LA INNOVACIÓN EN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA. COMPARATIVA DE EMPRESAS VALENCIANAS - MILAN FRANCES, JUAN
El trabajo fin de carrera surge de la necesidad de englobar en un todo la dirección que está llevando a cabo el sector de la distribución alimentaria, o más bien, la revisión de las directrices innovadoras que dicho sector está implantando sobre sistemas ya consolidados. La formación obtenida en la titulación, nos ofrece condiciones para poder abordar la evolución en la venta minorista y de detalle, que ha supuesto grandes cambios desde que los mercaderes en sus tiempos iniciaran dicha actividad valiéndose de los trueques. La ambigüedad e incertidumbre generada estos años atrás por la grave crisis que nos afecta, han sido...

8. A general test for univariate seasonality - Flores de Frutos, Rafael; Novales Cinca, Alfonso
We propose a general test for univariate seasonality. Starting from a multivariate model for the seasons. some constraints must hold both, on the covariance matrix of the innovations, as well as among coefficients across equations, for a univariate representation of seasonality to be appropriate. Appied to a set of 23 U.K. macroeconomic variables, our test shows that a multivariate representation of seasonality should be preferred in at least 8 cases.

9. De la aritmética política a la econometría - Raymond, José Luis

10. On univariate forecasting comparisons: the case of the spanish automobile industry - García-Ferrer, Antonio; Hoyo, Juan del; Martín-Arroyo, Antonio; Young, Peter
This paper investigates the forecasting ability of a new univariate models family of unobservable components, when compared with other more standard univariate methodologies. A forecasting exercice is carried out with each method, in monthly time series of automobile sales. The accuracy of the differents methods is assesed by comparing several measures of forecasting performance on the out of sample predictions for various horizons as well as differents assumptions on the models parameters.

11. Testing theories of economic fluctuations and growth in early development. (The case of the Chesapeake tobacco economy) - Flores de Frutos, Rafael; Pereira, Alfredo M.
This paper suggests a general econometric approach to the empirical testing of the staple theory. The methodology is based upon a multivariate stochastic time series analysis adjusted to accommodate the presence of co-integration. Consistent with the nature of the problem under consideration, the methodology does not require any a priori strucrural assumptions about the dynamic relations among relevant variables. The empirical part of the paper focuses on the dynamic relationships among tobacco prices in the colonial Chesapeake economy and tobacco demand and supply conditions. The empirical evidence gives strong support to the basic tenets of the staple theory: the central...

12. Idées de mémoires de DEA (économie publique et économie mathématique et économétrie) - Nicolas Gravel Idep-greqam
1 La mesure des inégalités de revenus entre mé-nages hétérogènes La théorie de la mesure des inégalités de revenus entre ménages homogènes en termes de besoin est maintenant bien développée. Tous les indices utilisés pour mesurer l’inégalité de revenus respectent le classement des distributions de revenus induit par le principe de tranfert de Pigou-Dalton: Le transfert d’une “petite ” somme de revenu d’un ménage riche vers un ménage plus pauvre diminue incontestablement l’inégalité si ce transfert ne modi…e pas le classe-ment relatif du donateur par rapport au receveur dans l’échelle des revenus. Ce principe de transfert génère un classement transitif...

13. Una nota sobre la estimación eficiente de modelos con parámetros cambiantes - Sotoca López, Sonia
Standard estimation procedures for the time-varying parameters model suppose that the variances of the noises in the model are known. Obviously, this assumption is not realistic in most econometric applications. Besides, the results of these methods are sensitive to the initial conditions of the algorithm, a fact that is often overlooked by the literature. In this paper, we propose an extension of the recursive algorithm proposed by Cooley, Rosenberg y Wall (1977), which is independent of initial conditions and includes on-line estimation of all the relevant variances. The results obtained with this method compare favourably with those obtained by standard...

14. 1 Using The Nelson and Siegel Model of The term Structure in Value at Risk Estimation - Pilar Abad; D. Economía Aplicada; D. Econometría; Estadística Y Ec. Española; Sonia Benito; D. Fundamentos; Análisis Económico Ii; D. Análisis; Económico Ii
Over the past decade, no other tool in financial risk management has been used as much as Value at Risk (VaR). VaR is an estimate to determine how much a specific portfolio can lose within a given time period at a given confidence level. Nowadays, in order to improve the performance of VaR methodologies, researchers have suggested numerous modifications of traditional techniques. Following this tendency, this paper explores the use of the model proposed by Nelson and Siegel (with the aim to estimate the term structure of interest rate, TSIR) to implement a simulation to calculate the VaR of a...

15. A procura de gasolina em Portugal no período 1960-2008 : cálculo das elasticidades de curto e longo prazo - Fonseca, Ricardo Jorge Medeiros
Dissertação de Mestrado em Ciências Empresariais.

16. 1 A Parametric Model to Estimate Risk in a Fixed Income Portfolio* - Pilar Abad; Sonia Benito; D. Econometría Y Estadística; D. Análisis; Económico Ii
Abstract: In this paper we propose a methodology that let us to calculate the variance and covariance matrix of a very large set of interest rate changes at a very low computational cost. The proposal uses the parametization of interest rates that underlies the model of Nelson and Siegel (1987) to estimate the yield curve. Starting with that model, we are able to obtain the variance-covariance matrix of a vector of k interest rates by estimating the variance of the principal components of the four parameters of the model. We used the methodology we propose to calculate risk in a...

17. Contrastes de momentos y de la matriz de información - Pérez Amaral, Teodosio
En este trabajo se presentan los principales resultados de la literatura reciente sobre contrastes de momentos (m) y de la matriz de información, Los contrastes de momentos son un marco general para obtener diagnósticos de la especificación de modelos estimados bien por máxima verosimilitud o por el método de momentos. Los contrastes m pueden considerarse, bajo condiciones generales, contrastes de los multiplicadores de lagrange. Una fuente de condiciones de momentos en los que basar la construcción de los diagnósticos ro es la igualdad de la matriz de información. Se ilustra cómo, en el caso de regresión lineal, los contrastes basados...

18. LA PRODUCCIÓN DE MIEL EN FUNCIÓN DEL CLIMA Y LA AGRICULTURA DE TEMPORAL EN AGUASCALIENTES, MÉXICO - MEDINA CUELLAR, SERGIO ERNESTO
Se analizó el efecto de la temperatura, precipitación, superficie cosechada de temporal y cantidad de trabajo, sobre la producción de miel de abeja por colmena en el Estado de Aguascalientes, en la temporada de cosecha octubre-noviembre, modelando una función de producción dinámica tipo Cobb-Douglas, con Mínimos Cuadrados en Dos Etapas. Se utilizaron datos de 1998 a 2010; información agroclimática de CONAGUA, datos de producción agrícola de temporal de SAGARPA e INEGI, y datos de producción de miel por colmena, obtenidos con una encuesta aplicada a miembros del ¿Comité Sistema Producto Apícola del Estado de Aguascalientes, A. C.¿. El criterio de selección...

19. ALGORITMOS PARALELOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MÍNIMOS CUADRADOS BASADOS EN TRANSFORMACIONES ORTOGONALES SOBRE GPUs Y MULTIPROCESADORES - Ramiro Sánchez, Carla
La resolución de sistemas de ecuaciones lineales sobredeterminados es un problema que se presenta con frecuencia en la computación científica. Algunos ejemplos pueden encontrarse en campos como el procesado de señal, resolución de problemas en electromagnetismo, simulación de dinámica molecular, econometría etc. La modelización de estos problemas da lugar a sistemas de ecuaciones lineales o problemas lineales de mínimos cuadrados con matrices densas, a veces enormes. Uno de los métodos que se utiliza habitualmente para resolver sistemas de ecuaciones lineales sobredeterminados es el de mínimos cuadrados. Los procedimientos más fiables para resolver este problema conllevan la reducción de la matriz a alguna forma canónica mediante transformaciones ortogonales,...

20. $rec.titulo - Preventive Care Underused Even; When Free; Vicenzo Carrieri; Marcel Bilger; Université De Genève; Vincenzo Carrieri A; Marcel Bilger B
Cahiers du département d’économétrie Faculté des sciences économiques et sociales

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