miércoles 16 de abril de 2014

 

 



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rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (53) Ciencias Económicas > (5302) Econometría
(5302.01) Indicadores económicos (5302.02) Modelos econométricos
(5302.03) Proyección económica (5302.04) Estadística económica
(5302.05) Series cronológicas económicas

Mostrando recursos 1 - 20 de 1.343

1. ECONOMETRIA EM PORTUGUÊS E EM INGLÊS: DUAS ATIVIDADES NA PLATAFORMA MOODLE NA DISCIPLINA TEORIA DO TEXTO - Zampieri, Amanda Guizzo; Finatto, Maria José Bocorny; Marcolin, Paula; Mattos, Gilson André França de

2. Planteamiento metodológico de docencia transversal en el Grado de ADE: Macroeconomía, Política Económica y Econometría - Callejas Albiñana, Fernando E.; Rodríguez Martínez, María Isabel
En este artículo se propone una metodología transversal en la docencia de Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Economía. Muchas de las asignaturas que se imparten en nuestro plan de estudios se encuentran estrechamente vinculadas, pero nos enfrentamos a la limitación de que se imparten de manera aislada, sin que exista realmente una conexión entre ellas y lo que es aún más grave, sin que el alumno sea capaz de percibirla. Desde esta perspectiva, se propone una práctica que enlazará aspectos de Política Económica, aplicados al caso real de la economía española, a través de la Econometría. Implícitamente, partiremos de la Teoría Económica,...

3. Do Households Anchor their Inflation Expectations? Theory and Evidence from a Household Survey - Easaw, Joshy; Golinelli, Roberto; Malgarini, Marco
The purpose of the present paper is to study how households form inflation expectations. Using a novel survey-base dataset of Italian households’ opinions of inflation we investigate two separate, but related, types of behavior: ‘inattentiveness’ and ‘anchoring’. The present analysis extends the existing literature by incorporating explicitly inflation targets and distinguishing between aggregate and disaggregate dynamics based on demographic groups. In addition, we extend the literature by considering both the short- and long-run dynamics as households update their inflation expectations while also accounting for their state-varying behavior. All these issues provide important insights into understanding actual inflation dynamics and the...

4. A strategy to reduce the count of moment conditions in panel data GMM - Bontempi, Maria Elena; Mammi, Irene
The problem of instrument proliferation and its consequences (overfitting of endogenous variables, bias of estimates, weakening of Sargan/Hansen test) are well known. The literature provides little guidance on how many instruments is too many. It is common practice to report the instrument count and to test the sensitivity of results to the use of more or fewer instruments. Strategies to alleviate the instrument proliferation problem are the lag-depth truncation and/or the collapse of the instrument set (the latter being an horizontal squeezing of the instrument matrix). However, such strategies involve either a certain degree of arbitrariness (based on the ability and...

5. Does R&D increase the profit contribution of intangible assets? An exploration of European and American automotive suppliers - Lutz, Stefan
Economic theory implies that research and development (R&D) efforts increase firm productivity and ultimately profits. In particular, R&D expenses lead to the development of intangible assets in the form of intellectual property (IP) and these assets command a return that increases overall profits of the firm. This hypothesis is investigated for the North American and European automotive supplier industries. Results indicate that R&D expenses in fact increase both intangible asset levels and their profit contributions. In particular, increases in the R&D expense to sales ratio lead to increases in the profit contribution of intangible assets relative to sales. This indicates that...

6. Quality Weighted Citations Versus Total Citations in the Sciences and Social Sciences - Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
The paper analyses academic journal quality and research impact using quality weighted citations versus total citations, based on the widely-used Thomson Reuters ISI Web of Science citations database (ISI). A new Index of Citations Quality (ICQ) is presented, based on quality weighted citations. The new index is used to analyse the leading 500 journals in both the Sciences and Social Sciences using quantifiable Research Assessment Measures (RAMs) that are based on alternative transformations of citations. It is shown that ICQ is a useful additional measure to 2YIF and other well known RAMs for the purpose of evaluating the impact and quality, as well as ranking, of journals...

7. Un modelo de previsión para el Producto Interior Bruto Español - Flores de Frutos, Rafael
En este artículo y con datos anuales correspondientes al periodo 1953-1983, se investigan las relaciones entre el Producto Interior Bruto español (PIBE), el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos (PNBU) y el Producto Nacional Bruto de un conjunto de Países Industrializados (PNBI). Dada la dependencia de la economía española respecto de la economía mundial, se trata de averiguar hasta que punto es posible aprovechar esta información para mejorar las previsiones del Producto Interior Bruto español. En la construcción de nuestros modelos de previsión empleamos la metodología de análisis de series temporales desarrollada por Box, Jenkins, Tiao y otros autores. Los resultados del trabajo...

8. Forecasting Co-Volatilities via Factor Models with Asymmetry and Long Memory in Realized Covariance - Asai, Manabu; McAleer, Michael
Modelling covariance structures is known to suffer from the curse of dimensionality. In order to avoid this problem for forecasting, the authors propose a new factor multivariate stochastic volatility (fMSV) model for realized covariance measures that accommodates asymmetry and long memory. Using the basic structure of the fMSV model, the authors extend the dynamic correlation MSV model, the onditional/stochastic Wishart autoregressive models, the matrix-exponential MSV model, and the Cholesky MSV model. Empirical results for 7 financial asset returns for US stock returns indicate that the new fMSV models outperform existing dynamic conditional correlation models for forecasting future covariances. Among the new fMSV models,...

9. Estimação de Variáveis Económicas Sujeitas a Dependências Espaciais: O Caso dos Municípios de Portugal Continental - Cravo, Júlia Maria; Ramajo, J.; Márquez, M. A.
Este artigo pretende realçar a necessidade de considerar explicitamente a dimensão espacial nas análises empíricas em que intervêm dados de corte transversal referenciados espacialmente. Para isto, em primeiro lugar expõem-se de forma resumida os aspectos teóricos mais relevantes das técnicas de econometria espacial. Posteriormente, e tomando como base o problema da estimação do Produto Interno Bruto dos municípios de Portugal, apresenta-se uma aplicação na qual se comparam os resultados derivados dos métodos econométricos �clássicos� com aqueles obtidos ao utilizar a econometria espacial. Os resultados indicam que, de maneira similar aos seus homólogos temporais, o contraste de independência espacial deve converter-se numa...

10. Deliberation, Leadership and Information Aggregation - Rivas, Javier; Rodríguez Álvarez, Carmelo
We analyse committees of voters who take a decision between two options as a two- stage process. In a discussion stage, voters share non-verifiable information about a private signal concerning what is the best option. In a voting stage, votes are cast and one of the options is implemented. We introduce the possibility of leadership whereby a certain voter, the leader, is more influential than the rest at the discussion stage even though she is not better informed. We study information transmission and characterize the effects of the leader on the deliberation process. We find, amongst others, that both the...

11. Ranking Economics and Econometrics ISI Journals by Quality Weighted Citations - Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
The paper analyses academic journal quality and impact using quality weighted citations that are based on the widely-used Thomson Reuters ISI Web of Science citations database (ISI). A recently developed Index of Citations Quality (ICQ), based on quality weighted citations, is used to analyse the top 276 Economics and top 10 Econometrics journals in the ISI Economics category using alternative quantifiable Research Assessment Measures (RAMs). It is shown that ICQ is a useful additional measure to the 2-Year Impact Factor (2YIF) and other well known RAMs available in ISI for the purpose of evaluating journal impact and quality, as well...

12. [pt] ANÁLISE ECONOMÉTRICA DOS ÍNDICES DE MERCADO DE PAÍSES DESENVOLVIDOS E EM DESENVOLVIMENTO ANTES E APÓS A CRISE DE 2008 - PRISCILA DE SOUZA CAVALCANTI; THAIS CRISTINA CHAGAS SANTOS AZEVEDO
[pt] Este trabalho consiste no ajuste de modelos econométricos às séries históricas de alguns dos principais índices financeiros de mercado de países desenvolvidos e em desenvolvimento do mundo, com o objetivo de verificar mudanças na volatilidade e na persistência de tais índices após a crise de 2008. Para o desenvolvimento de tal trabalho pesquisou-se acerca dos índices e seus valores no mercado, assim como a situação de seu país correspondente, e a respeito da crise do Subprime. Verificou-se um crescimento na volatilidade dos índices dos países desenvolvidos, uma diminuição na volatilidade dos índices dos países em desenvolvimento e, um aumento...

13. Determinantes del incremento salarial en las primeras rotaciones laborales de los titu lados de Ciclos Formativos - González-Betancor, Sara M.; Dávila-Quintana, C. Delia
[ES] El objetivo del presente trabajo radica en el estudio de los determinantes de la variación salarial experimentada durante los primeros episodios laborales, poniendo especial énfasis en aspectos tales como la movilidad, la satisfacción con el primer puesto de trabajo y la especialidad elegida. La relación entre movilidad y salarios ha sido ampliamente estudiada en teoría, pero poco contrastada en la práctica. En cambio, la relación entre el nivel de satisfacción con un empleo y el nivel de salarios futuro, no ha sido analizada hasta ahora. A partir de una encuesta realizada a titulados de Formación Profesional Específica analizamos, entre...

14. Econometría y software libre: Un binomio docente muy fructifero - Camúñez Ruiz, José Antonio; Pérez Hidalgo, María Dolores; Ortega Irizo, Francisco Javier

15. Resultado educativo en España: ¿éxito o fracaso? - González-Betancor, Sara M.; López-Puig, Alexis J.
[ES] Los resultados del alumnado español en el informe PISA 2003 deberían conducir a una autocrítica en cuanto al funcionamiento de nuestro sistema educativo. Por término medio los alumnos españoles presentan resultados por debajo de la media de la OCDE, aunque casi siempre superiores a los de Italia, Grecia y Portugal. No obstante, los resultados de este informe hacen referencia únicamente a medias nacionales, sin tener en cuenta las variables que influencian los resultados individuales del alumno encuestado. Mediante el presente artículo profundizamos en los motivos de estos resultados, analizando a través de regresiones cuantílicas el grado de asociación de...

16. Três ensaios sobre mudança demográfica e seus impactos nas economias brasileira e gaúcha - Stampe, Marianne Zwilling
O presente estudo aborda a demografia e seus impactos na economia. A redução das taxas de fecundidade e de mortalidade, acompanhadas pelo aumento da expectativa de vida da população, tiveram como consequência a queda da taxa de crescimento populacional e mudanças na estrutura etária da população brasileira. Esse fenômeno também condiciona a chamada transição demográfica, processo no qual ocorre redução na proporção de crianças e aumento na proporção de pessoas idosas na população. A literatura supõe que esse processo esteja relacionado com o crescimento econômico, de forma que regiões com menor taxa de dependência (proporção de crianças e idosos na...

17. The Political Economy of Xenophobia and Distribution: The Case of Denmark, Laboratoire d’Econométrie de l’Ecole Polytechnique Working Paper no - John E. Roemer; Karine Van; Der Straeten; Cowles Foundation; Paper No; John E. Roemer; Karine Van Der Straeten
For the first time in some years, a conservative government came to power in Denmark in 2001, due primarily to the citizenry’s disaffection with social-democratic policies on immigration. We represent political competition in Denmark as taking place over two issues—the size of the public sector and immigration—and model political equilibrium using the party unanimity Nash equilibrium (PUNE) concept, which generates equilibria on multidimensional policy spaces where parties form endogenously. By fitting the model to Danish data, we argue that citizen xenophobia may be expected to decrease the size of the Danish public sector by an amount between 12 % and...

18. Testing exogeneity of multinomial regressors in count data models: does two stage residual inclusion work? - Geraci, Andrea; Fabbri, Daniele; Monfardini, Chiara
We study a simple exogeneity test in count data models with possibly endogenous multinomial treatment. The test is based on Two Stage Residual Inclusion (2SRI). Results from a broad Monte Carlo study provide novel evidence on important features of this approach in nonlinear settings. We find differences in the finite sample performance of various likelihood-based tests under correct specification and when the outcome equation is misspecified due to neglected over-dispersion or non-linearity. We compare alternative 2SRI procedures and uncover that standardizing the variance of the first stage residuals leads to higher power of the test and reduces the bias of...

19. Machine news and volatility: The Dow Jones Industrial Average and the TRNA sentiment series - Allen, David E.; McAleer, Michael; Singh, Abhay K.
This paper features an analysis of the relationship between the volatility of the Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index and a sentiment news series using daily data obtained from the Thomson Reuters News Analytics (TRNA) provided by SIRCA (The Securities Industry Research Centre of the Asia Pacic). The expansion of on-line nancial news sources, such as internet news and social media sources, provides instantaneous access to nancial news. Commercial agencies have started developing their own ltered nancial news feeds, which are used by investors and traders to support their algorithmic trading strategies. In this paper we use a sentiment series, developed...

20. A spatial viewpoint on fertility by regions in Portugal - Caleiro, António
Em termos gerais, Portugal caracteriza-se por um forte declínio na natalidade, sendo este um fenómeno que requer uma análise que sirva de base a uma intervenção, certamente necessária, dados os custos associados àquele fenómeno. Não obstante aquela tendência a nível nacional, uma observação dos dados suficientemente desagregada do ponto de vista regional permite verificar que, em determinadas regiões, o problema da baixa natalidade parece ser (bem) menos grave do que noutras, onde a desertificação humana parece eminente. Tendo em conta este contexto, o objectivo deste trabalho consiste em determinar, através de técnicas de econometria espacial, as variáveis determinantes das taxas...

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