Sunday, February 7, 2016

 

 



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rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (53) Ciencias Económicas > (5302) Econometría
(5302.01) Indicadores económicos (5302.02) Modelos econométricos
(5302.03) Proyección económica (5302.04) Estadística económica
(5302.05) Series cronológicas económicas

Mostrando recursos 1 - 20 de 1,526

1. Policy Rules, Regime Switches, and Trend Inflation: An Empirical Investigation for the U.S. - Castelnuovo, Efrem; Greco, Luciano; Raggi, Davide
This paper estimates Taylor rules featuring instabilities in policy parameters, switches in policy shocks' volatility, and time-varying trend inflation using post-WWII U.S. data. The model embedding the stochastic target performs better in terms of data-fit and identification of the changes in the FOMC's chairmanships. Policy breaks are found not to be synchronized with variations in policy shocks' volatilities. Finally, we detect a negative correlation between systematic monetary policy aggressiveness and inflation gap persistence.

2. Long memory and nonlinearities in realized volatility: a Markov switching approach - Bordignon, Silvano; Raggi, Davide
Goal of this paper is to analyze and forecast realized volatility through nonlinear and highly persistent dynamics. In particular, we propose a model that simultaneously captures long memory and nonlinearities in which level and persistence shift through a Markov switching dynamics. We consider an efficient Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithm to estimate parameters, latent process and predictive densities. The insample results show that both long memory and nonlinearities are significant and improve the description of the data. The out-sample results at several forecast horizons, show that introducing these nonlinearities produces superior forecasts over those obtained from nested models.

3. The last fifteen years of stagnation in Italy: A Business Cycle Accounting Perspective - Orsi, Renzo; Turino, Francesco
In this paper, we investigate possible sources of declining economic growth performance in Italy starting around the middle of the ’90s. A long-run data analysis suggests that the poor performance of the Italian economy cannot be ascribed to an unfortunate business cycle contingency. The rest of the euro area countries have shown better performance, and the macroeconomic data show that the Italian economy has not grown as rapidly as these other European economies. We investigate the sources of economic fluctuations in Italy by applying the Business Cycle Accounting procedure introduced by Chari, Kehoe and McGrattan (2007). We analyze the relative...

4. Are the S&P 500 Index and Crude Oil, Natural Gas and Ethanol Futures Related for Intra-Day Data? - Caporin, Massimiliano; Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
The energy sector is one of the most important in the world, so that time series fluctuations in leading energy sources have been analysed widely. As the leading energy commodities are traded on international stock exchanges, the analysis of the fluctuations in stock and financial derivatives prices and returns have also been investigated extensively in recent years. Much of the empirical analysis has concentrated on using daily, weekly or monthly data, with little research based on intra-day data. The paper analyses the relationships among the S&P 500 Index and futures prices, returns and volatility of three leading energy commodities, namely...

5. ¿Adónde va la ciencia política? Reflexiones sobre la afirmación del profesor Sartori de que «la ciencia política estadounidense no va a ningún lado» - Laitin, David D.
La ciencia política sigue siendo una disciplina joven, pero la investigación dentrode ella se ha solidificado en un conjunto de programas bien definidos que ha involucradoa una comunidad internacional de estudiosos. Aquí identificaré tres de esos programasa fin de mostrar la constante vitalidad intelectual de la disciplina. Primero, en teoríanormativa, los politólogos están desarrollando las implicaciones de la Teoría de la justiciade John Rawls (1971) en un programa que ha revitalizado el liberalismo para que tengaen cuenta temas políticos importantes de nuestro tiempo. Segundo, en un programaque alguna vez estuvo insertado de manera burocrática en la «Política Estadounidense»(American Politics), los...

6. Búsqueda de nichos de mercado para pigmentos de nueva generación, mediante modelización econométrica - OSUNA PASCUAL, JOSÉ
[ES] En este trabajo se han recopilado los datos de los índices de producción industrial (IPI) de sectores en España que son potenciales consumidores de pigmentos. El objetivo es modelizar el comportamiento de la producción de sectores como el textil, plásticos y pinturas, con el objeto de decidir en qué sector/es, sería inteligente apuntar una oferta de pigmentos de nueva generación. Con las herramientas de la econometría se decide qué sectores son prometedores en cuanto al crecimiento de su producción, y además se ha comprobado la bondad de las predicciones obtenidas de los modelos de las series temporales ARIMA, con...

7. Econometric study of alternative operators' investment decisions - Brito, Hugo Miguel de Jesus
Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

8. Satisfação e valor do recreio balnear - Morais, Diogo Gonçalo Lima
Dissertação de Mestrado, Ciências Económicas e Empresariais, 11 de Dezembro de 2015, Universidade dos Açores.

9. On Intergenerational Transmission of Reading Habits in Italy: Is a Good Example the Best Sermon? - Mancini, Anna Laura; Monfardini, Chiara; Pasqua, Silvia
We use the last two waves of the Italian Time Use Survey to analyse the intergenerational transmission of reading habits. This can be explained by both cultural and educational transfers from parents to children and by imitative behaviour. Imitation is of particular interest, since it suggests the direct influence parents can have on a child’s preference and habit formation, and opens the way for active policies promoting good parenting behaviour. We investigate the imitative behaviour of children using a household fixed-effects model, where we identify the impact of the parents’ role by exploiting the different exposure of siblings to parents’...

10. Unit root inference for non-stationary linear processes driven by infinite variance innovations - Cavaliere, Giuseppe; Georgiev, Iliyan; Taylor, Robert
The contribution of this paper is two-fold. First, we derive the asymptotic null distribution of the familiar augmented Dickey-Fuller [ADF] statistics in the case where the shocks follow a linear process driven by in…nite variance innovations. We show that these distributions are free of serial correlation nuisance parameters but depend on the tail index of the in…nite variance process. These distributions are shown to coincide with the corresponding results for the case where the shocks follow a …nite autoregression, provided the lag length in the ADF regression satis…es the same o(T1=3) rate condition as is required in the …nite variance...

11. Modelo de predicción de demanda convencional de gas - Ramírez Varas, Alberto

12. Do brazilian states engage in the fiscal war of ports? An empiric study of tax competition and an analysis of a natural experiment: the brazilian senate resolution 13/2012 - Maluf Júnior, João
O fim do ano de 2014 marcou o segundo aniversário da Resolução 13/2012 (R13) do Senado brasileiro. Grosso modo, R13 constituiu-se de um normativo do Senado cujo objetivo era o de por um fim na Guerra Fiscal dos Portos (FWP), uma competição fiscal entre os estados que se dá através da concessão de benefícios fiscais sobre operações interestaduais com mercadorias importadas de modo a atrair empresas importadoras para o território do estado concedente. R13 diminuiu o nível da tributação sobre tais operações, esperando com isso diminuir os lucros auferidos e a propensão das firmas de aceitarem tais regimes especiais de...

13. Medidas dinámicas de predictibilidad en el índice s&p 500 y sus determinantes - Javier Humberto Ospina Holguín
El objeto de este estudio es medir la predictibilidad del índice accionario estadounidense S&P 500 y establecer posibles determinantes de esta predictibilidad. La predictibilidad se ha estudiado ampliamente, pero en pocos casos mediante medidas dinámicas y per se, como se hace aquí. Para establecer la predictibilidad se utilizan la medida eta del campo de las redes neuronales, el valor p del test de la razón de varianzas del campo de la econometría financiera y el análisis de fluctuación sin tendencia del campo de la econofísica. Se construye un algoritmo de inversión basado en las medidas dinámicas de predictibilidad que es mejor...

14. Contagio financiero entre economías: análisis exploratorio desde la econometría Caso Colombia-Estados Unidos - Luís Ángel Meneses Cerón; Ronald Alejandro Macuacé Otero
El artículo, estudia las relaciones de dependencia entre los mercados financieros internacionales, indagando sobre el efecto del contagio financiero entre dos series de retornos de índices accionarios: el Dow Jones (DJ) y el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC). Lo anterior, gracias a que Estados Unidos es el principal país con el que Colombia mantiene un
fuerte nexo comercial y económico. Se hará uso de información histórica de carácter público, comprendida entre enero 1 de 2007 y diciembre 31 de 2010, proveniente de fuentes objetivas y reconocidas en el mercado. Se desarrollará un ejercicio de tipo...

15. Ciclos políticos, socioeconomia e a geografia eleitoral do estado da Bahia nas eleições de 2006 - Daniel Carvalho; Gervásio Ferreira dos Santos
Resumo O objetivo do artigo é analisar se interações socioeconômicas, políticas, espaciais e dos programas de transferência de renda governamental determinaram os resultados das eleições nos municípios do estado da Bahia, para o cargo de governador, em 2006. Essa eleição marcou a interrupção do controle político por parte de uma coligação partidária e grupo político também conhecido na literatura de Ciência Política como “carlismo”, a partir da vitória do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT). A literatura sobre economia dos ciclos políticos foi utilizada como base teórica. Foi elaborado um banco de dados sobre resultados eleitorais e variáveis socioeconômicas, a...

16. A dimensão geográfica das eleições brasileiras - Thiago Marzagão
Por que municípios próximos tendem a ter resultados eleitorais semelhantes? Testam-se aqui três possíveis explicações: as interações sociais entre residentes de municípios próximos; a concentração das campanhas eleitorais em determinadas regiões em detrimento de outras; e as similaridades socioeconômicas observadas entre municípios próximos. Com dados das eleições de 2010 e ferramentas de econometria espacial, a primeira hipótese foi rejeitada; a segunda hipótese foi corroborada preliminarmente; e a terceira hipótese foi corroborada inequivocamente. Os dados mostram ainda que Dilma Rousseff "herdou" a base geográfica de Lula e que essa base é bastante diferente da do PT, que continua sobretudo um partido...

17. ANÁLISIS ESPACIAL DE LA CORRELACIÓN ENTRE CULTIVO DE PALMA DE ACEITE Y DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA - Camilo Rey Sabogal
En este artículo se examina la existencia de una posible correlación entre cultivos de palma de aceite y el desplazamiento forzado en Colombia. Este análisis se plantea con la perspectiva de la econometría espacial porque se identificó autocorrelación y clústeres en las variables entre las unidades geográficas municipales. Por ello se emplea la estrategia regresión geográficamente ponderada, la cual estima ecuaciones municipales que tienen en cuenta el comportamiento de las variables en los municipios vecinos. Como resultado se encontró un patrón de relación directa entre cultivos de palma y desplazamiento en unidades geográficas en el cual los cultivos se impulsaron...

18. LA INERCIA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN COLOMBIA: DETERMINANTES RECIENTES DE LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA MEDIANTE UN ENFOQUE ESPACIAL - Carlos Alberto Suescún Barón
El artículo desarrolla la hipótesis de inercia de la estructura agraria, indagando en los determinantes socioeconómicos y espaciales de la concentración de la propiedad de la tierra en Colombia a nivel departamental durante el período 2000-2010. Para el efecto, se fundamenta en conceptos del estructuralismo agrario, adaptándolos a herramientas metodológicas propias de la econometría espacial. La estimación del panel espacial permite concluir que son los motivos especulación y dominación los que explican la dinámica reciente de mayor concentración del uso y propiedad de la tierra. Así mismo, permite concluir la existencia de dependencia espacial departamental.

19. CHOQUES EXÓGENOS Y PRODUCTO AGRÍCOLA. VENEZUELA, 1960-2012 - Carlos Peña
En el lapso 1960-2012, la economía venezolana, en particular, el sector agrícola ha transitado un largo camino, caracterizado por una profunda inestabilidad macroeconómica, asociada a un con-junto de factores, tanto internos como externos, entre ellos, quizás los más relevantes serían los shocks externos negativos causados por los desequilibrios del mercado petrolero, acciones de políticas económicas discrecionales y cambios estructurales además de los coyunturales. En este contexto, la dinámica del sector puede estar afectado por dos tipos de perturbaciones: transitorias o permanentes. Estos eventos estarían asociados a diversos choques de origen exógeno que han alterado el crecimiento del sector agrícola, medido...

20. Building a Structural Model: Parameterization and Structurality - Mouchart, Michel; Orsi, Renzo
A specific concept of structural model is used as a background for discussing the structurality of its parameterization. Conditions for a structural model to be also causal are examined. Difficulties and pitfalls arising from the parameterization are analyzed. In particular, pitfalls when considering alternative parameterizations of a same model are shown to have lead to ungrounded conclusions in the literature. Discussion of observationally equivalent models related to different economic mechanisms are used to make clear the connection between an economicall meaningful parameterization and an economically meaningful decomposition of a complex model. The design of economic policy is used for drawing some...

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