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  1. Análise fatorial no setor de saúde

    Geraldes, João Pedro Ferreira
    Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

  2. An entropy based analysis of the relationship between the DOW JONES Index and the TRNA Sentiment series

    Allen, David E.; McAleer, Michael; Singh, Abhay K.
    This paper features an analysis of the relationship between the DOW JONES Industrial Average Index (DJIA) and a sentiment news series using daily data obtained from the Thomson Reuters News Analytics (TRNA)1 provided by SIRCA (The Securities Industry Research Centre of the Asia Pacic). The recent growth in the availability of on-line financial news sources such as internet news and social media sources provides instantaneous access to financial news. Various commercial agencies have started developing their own filtered financial news feeds which are used by investors and traders to support their algorithmic trading strategies. Thomson Reuters News Analytics (TRNA)2 is...

  3. Estimação do índice de cauda num contexto de dependência

    Nascimento, Bruno Miguel da Silva
    Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

  4. Efectos de la imposición sobre las decisiones de inversión en activos financieros: microsimulación a partir de la encuesta financiera de las familias

    Cano de Santos, Álvaro
    Los impuestos introducen importantes efectos sobre las decisiones económicas. Es importante evaluar estos efectos porque el comportamiento de los agentes económicos incide sobre las economías y el bienestar. La teoría de la imposición sugiere cómo afectan los impuestos a las decisiones individuales, sin embargo, no muestra respuestas contundentes, siendo imprescindible la evidencia empírica. Existe una larga lista de cuestiones destacables para evaluar el comportamiento económico ante la imposición. En el presente trabajo tratamos de dar respuesta a la pregunta de cómo afectan los impuestos a la tenencia de activos financieros. A diferencia de los trabajos existentes en este campo, nuestra...

  5. Efectos de la imposición sobre las decisiones de inversión en activos financieros: microsimulación a partir de la encuesta financiera de las familias

    Cano de Santos, Álvaro
    Los impuestos introducen importantes efectos sobre las decisiones económicas. Es importante evaluar estos efectos porque el comportamiento de los agentes económicos incide sobre las economías y el bienestar. La teoría de la imposición sugiere cómo afectan los impuestos a las decisiones individuales, sin embargo, no muestra respuestas contundentes, siendo imprescindible la evidencia empírica. Existe una larga lista de cuestiones destacables para evaluar el comportamiento económico ante la imposición. En el presente trabajo tratamos de dar respuesta a la pregunta de cómo afectan los impuestos a la tenencia de activos financieros. A diferencia de los trabajos existentes en este campo, nuestra...

  6. Evaluation of volatility models for forecasting value at risk in stock prices

    Louro, Rui Alexandre Narciso Miguens
    Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

  7. La Econometría Espacial. Un Enfoque para el Estudio a Nivel de Datos Microterritoriales de la Políticas de Desarrollo Rural de la Unión Europea. El Caso de Asturias

    Alonso Cienfuegos, Óscar Luis
    Los contenidos del presente trabajo se centran en contrastar la posible contribución de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) a mejorar la evolución de las variables económicas que miden dos de los principales objetivos de las políticas de desarrollo rural, como son la fijación de población en el medio rural y la creación de empleo. El estudio económico de datos distribuidos en el espacio necesariamente debe contar con técnicas de econometría espacial, considerando los posibles efectos de autocorrelación y heterogeneidad espaciales, que de ser obviados pueden hacer que los resultados del análisis econométrico no sean válidos, al perder...

  8. Las transferencias condicionadas y el efecto de pereza fiscal: el caso de los 113 municipios del Estado de Michoacán, México, 1999-2008

    Romo de Vivar Mercadillo, Manuel Ricardo
    El objetivo de la presente investigación es el estimar el impacto que ocasiona las transferencias condicionadas, en los ingresos propios de los 113 gobiernos municipales de Michoacán, México, durante el periodo 1999-2008, mediante la incorporación del concepto de esfuerzo fiscal. Con lo anterior, se buscara comprobar sí existe el efecto de pereza fiscal, debido a que las aportaciones federales impacta de manera negativa en la recaudación de los ingresos propios de los ayuntamientos. En el capítulo I, se realiza una revisión de los aspectos teórico metodológicos que permiten el estudio de las funciones que el sector público debe de realizar en...

  9. Ensayos en Econometría Financiera

    Rivera Castro, Miguel Ángel
    La econometría financiera es una disciplina econométrica basada en métodos estadísticos y matemáticos dedicados al análisis de datos financieros. Este tipo de análisis sirve de soporte a varias áreas de estudio como por ejemplo, evaluación de riesgos, opciones, gestión de carteras, previsiones y eficiencia de mercados, etc. Dado que la econometría financiera aborda la aplicación de métodos econométricos a datos financieros, todos los métodos estadísticos que de una forma u otra se apliquen a datos financieros, son de interés para la econometría financiera. El área de mayor evolución en econometría financiera ha sido el de las series temporales. Por esta...

  10. Estudio empírico de las causas subyacentes en la hipótesis de la curva de kuznets ambiental : influencia de factores exógenos y análisis de descomposición

    Díaz Vázquez, María del Rosario

  11. Computing Wald Criteria for Nested Hypotheses with Econometrie Applications

    Ekonomische Fakulteit; D. A. Kodde; F. C. Palm; D. A. Kodde; F. C. Palm
    comments welcome In this paper, we present a general procedure for the computation of the Wald criteria when testing nested hypotheses. The suggested procedure does not require explicit derivation of the restrictions implied by the null hypothesis and henee its use might eliminate a time-consuming step in testing linear and nonlinear nested hypotheses. We also indicate how the procedure can be used to get restrictéd parameter estimates. Next, the properties of the general procedure are discussed. Finally, three econometrie applications illustrate how the Wald statistic can be computed in a fairly straightforward way.

  12. '11 o~Si> Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie ET °5348 Serie Research Memoranda On second order optimality of reguiar Projective Estimators: part I

    Kacha Dzhaparidze; Peter J. C. Spreij
    On second order optimality of regular projective estimators: Part I K a c h a Dzhapar idze

  13. An Alternative Proof of Uniqueness in Non-Cooperative Bargaining*

    Et -akgroep Econometrie; Harold Houba; Harold Houba
    A b s t r a c t In this paper the Standard alternating offer model is analysed. An al-ternative proof is suggested to show that the system of equations that characterises the stationary SPE proposals admits a unique solution. Fur-thermore, this proof is more general than the existing proofs.

  14. Impulse response patterns for various dynamic

    R. M. J. Willemse; Link To Publication; R. M. J. Heuts; R. Willemse; R. M. J. Heuts; R. Willemse
    Citation for published version (APA): Heuts, R. M. J., & Willemse, R. (1981). Impulse response patterns for various dynamic time series models. (Ter discussie FEW; Vol. 81.08). Unknown Publisher. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research? You may not further...

  15. FINANZA MATEMATICA ED ECONOMETRIA Expectations and Policies

    In Deflationary Recessions; Luca Colombo; Gerd Weinrich; Università Cattolica; Sacro Cuore; In Deflationary Recessions; Luca Colombo; Gerd Weinrich
    www.vitaepensiero.it All rights reserved. Photocopies for personal use of the reader, not exceeding 15 % of each volume, may be made under the payment of a copying fee to the SIAE, in accordance with the provisions of the law n. 633 of 22 April 1941 (art. 68, par. 4 and 5). Reproductions which are not intended for personal use may be only made with the written permission of CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le

  16. US Antidumping Petitions and Revealed Comparative Advantage of Shrimp Exporting Countries

    Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Nguyen, Dang-Khoa
    The paper explores the trade competitiveness of seven major shrimp exporting countries, namely Vietnam, China, Thailand, Ecuador, India, Indonesia and Mexico, to the USA. Specifically, we investigate whether the United States (US) antidumping petitions impact upon the bilateral revealed comparative advantage (RCA) indexes for each of the seven shrimp exporting countries with the USA. Monthly data from January 2003 to December 2014 and the panel data model are used to examine the determinants of the RCA for the shrimp exporting countries. The empirical results show the shrimp exporting countries have superior competitiveness against the shrimp market in the USA. Moreover,...

  17. Volatility Spillover and Multivariate Volatility Impulse Response Analysis of GFC News Events

    Allen, David E.; McAleer, Michael; Powell, Robert J.; Singh, Abhay K.
    This paper applies two measures to assess spillovers across markets: the Diebold Yilmaz (2012) Spillover Index and the Hafner and Herwartz (2006) analysis of multivariate GARCH models using volatility impulse response analysis. We use two sets of data, daily realized volatility estimates taken from the Oxford Man RV library, running from the beginning of 2000 to October 2016, for the S&P500 and the FTSE, plus ten years of daily returns series for the New York Stock Exchange Index and the FTSE 100 index, from 3 January 2005 to 31 January 2015. Both data sets capture both the Global Financial Crisis...

  18. Un método de inicialización del filtrado para modelos en espacio de los estados con inputs estocásticos

    Casals Carro, José Manuel; Sotoca López, Sonia
    En este trabajo se derivan las expresiones exactas de la media y varianza condicional del estado inicial de un modelo en espacio de los estados con inputs estocásticos, generalizando los resultados teóricos obtenidos por De Jong y Chu-Chun-Lin (1994). Se muestra que las condiciones iniciales exactas dependen del carácter estacionario o no estacionario del modelo y que las estimaciones finales de los parámetros son sensibles a la presencia de inputs estocásticos, siendo ésta una situación frecuente en Econometría.

  19. [II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da UFMG]

    Autoria desconhecida
    II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que contou com a participa????o da Funda????o Jo??o Pinheiro, atrav??s de seu presidente, Carlos Maur??cio de Carvalho Ferreira e dos t??cnicos Ant??nio Aguirre, Delso Morais da Silva e Jos?? Afonso Bicalho Beltr??o da Silva.

  20. [II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da UFMG]

    Autoria desconhecida
    II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). V??-se ?? mesa os t??cnicos da Funda????o Jo??o Pinheiro, Delso Morais da Silva, Jos?? Afonso Bicalho Beltr??o da Silva e Ant??nio Aguirre. V??-se tamb??m os participantes.

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