Sunday, January 25, 2015

 

 



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rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (53) Ciencias Económicas > (5302) Econometría
(5302.01) Indicadores económicos (5302.02) Modelos econométricos
(5302.03) Proyección económica (5302.04) Estadística económica
(5302.05) Series cronológicas económicas

Mostrando recursos 1 - 20 de 1,442

1. A general test for univariate seasonality - Flores de Frutos, Rafael; Novales Cinca, Alfonso
We propose a general test for univariate seasonality. Starting from a multivariate model for the seasons. some constraints must hold both, on the covariance matrix of the innovations, as well as among coefficients across equations, for a univariate representation of seasonality to be appropriate. Appied to a set of 23 U.K. macroeconomic variables, our test shows that a multivariate representation of seasonality should be preferred in at least 8 cases.

2. De la aritmética política a la econometría - Raymond, José Luis

3. On univariate forecasting comparisons: the case of the spanish automobile industry - García-Ferrer, Antonio; Hoyo, Juan del; Martín-Arroyo, Antonio; Young, Peter
This paper investigates the forecasting ability of a new univariate models family of unobservable components, when compared with other more standard univariate methodologies. A forecasting exercice is carried out with each method, in monthly time series of automobile sales. The accuracy of the differents methods is assesed by comparing several measures of forecasting performance on the out of sample predictions for various horizons as well as differents assumptions on the models parameters.

4. Testing theories of economic fluctuations and growth in early development. (The case of the Chesapeake tobacco economy) - Flores de Frutos, Rafael; Pereira, Alfredo M.
This paper suggests a general econometric approach to the empirical testing of the staple theory. The methodology is based upon a multivariate stochastic time series analysis adjusted to accommodate the presence of co-integration. Consistent with the nature of the problem under consideration, the methodology does not require any a priori strucrural assumptions about the dynamic relations among relevant variables. The empirical part of the paper focuses on the dynamic relationships among tobacco prices in the colonial Chesapeake economy and tobacco demand and supply conditions. The empirical evidence gives strong support to the basic tenets of the staple theory: the central...

5. Idées de mémoires de DEA (économie publique et économie mathématique et économétrie) - Nicolas Gravel Idep-greqam
1 La mesure des inégalités de revenus entre mé-nages hétérogènes La théorie de la mesure des inégalités de revenus entre ménages homogènes en termes de besoin est maintenant bien développée. Tous les indices utilisés pour mesurer l’inégalité de revenus respectent le classement des distributions de revenus induit par le principe de tranfert de Pigou-Dalton: Le transfert d’une “petite ” somme de revenu d’un ménage riche vers un ménage plus pauvre diminue incontestablement l’inégalité si ce transfert ne modi…e pas le classe-ment relatif du donateur par rapport au receveur dans l’échelle des revenus. Ce principe de transfert génère un classement transitif...

6. Una nota sobre la estimación eficiente de modelos con parámetros cambiantes - Sotoca López, Sonia
Standard estimation procedures for the time-varying parameters model suppose that the variances of the noises in the model are known. Obviously, this assumption is not realistic in most econometric applications. Besides, the results of these methods are sensitive to the initial conditions of the algorithm, a fact that is often overlooked by the literature. In this paper, we propose an extension of the recursive algorithm proposed by Cooley, Rosenberg y Wall (1977), which is independent of initial conditions and includes on-line estimation of all the relevant variances. The results obtained with this method compare favourably with those obtained by standard...

7. 1 Using The Nelson and Siegel Model of The term Structure in Value at Risk Estimation - Pilar Abad; D. Economía Aplicada; D. Econometría; Estadística Y Ec. Española; Sonia Benito; D. Fundamentos; Análisis Económico Ii; D. Análisis; Económico Ii
Over the past decade, no other tool in financial risk management has been used as much as Value at Risk (VaR). VaR is an estimate to determine how much a specific portfolio can lose within a given time period at a given confidence level. Nowadays, in order to improve the performance of VaR methodologies, researchers have suggested numerous modifications of traditional techniques. Following this tendency, this paper explores the use of the model proposed by Nelson and Siegel (with the aim to estimate the term structure of interest rate, TSIR) to implement a simulation to calculate the VaR of a...

8. A procura de gasolina em Portugal no período 1960-2008 : cálculo das elasticidades de curto e longo prazo - Fonseca, Ricardo Jorge Medeiros
Dissertação de Mestrado em Ciências Empresariais.

9. 1 A Parametric Model to Estimate Risk in a Fixed Income Portfolio* - Pilar Abad; Sonia Benito; D. Econometría Y Estadística; D. Análisis; Económico Ii
Abstract: In this paper we propose a methodology that let us to calculate the variance and covariance matrix of a very large set of interest rate changes at a very low computational cost. The proposal uses the parametization of interest rates that underlies the model of Nelson and Siegel (1987) to estimate the yield curve. Starting with that model, we are able to obtain the variance-covariance matrix of a vector of k interest rates by estimating the variance of the principal components of the four parameters of the model. We used the methodology we propose to calculate risk in a...

10. Contrastes de momentos y de la matriz de información - Pérez Amaral, Teodosio
En este trabajo se presentan los principales resultados de la literatura reciente sobre contrastes de momentos (m) y de la matriz de información, Los contrastes de momentos son un marco general para obtener diagnósticos de la especificación de modelos estimados bien por máxima verosimilitud o por el método de momentos. Los contrastes m pueden considerarse, bajo condiciones generales, contrastes de los multiplicadores de lagrange. Una fuente de condiciones de momentos en los que basar la construcción de los diagnósticos ro es la igualdad de la matriz de información. Se ilustra cómo, en el caso de regresión lineal, los contrastes basados...

11. LA PRODUCCIÓN DE MIEL EN FUNCIÓN DEL CLIMA Y LA AGRICULTURA DE TEMPORAL EN AGUASCALIENTES, MÉXICO - MEDINA CUELLAR, SERGIO ERNESTO
Se analizó el efecto de la temperatura, precipitación, superficie cosechada de temporal y cantidad de trabajo, sobre la producción de miel de abeja por colmena en el Estado de Aguascalientes, en la temporada de cosecha octubre-noviembre, modelando una función de producción dinámica tipo Cobb-Douglas, con Mínimos Cuadrados en Dos Etapas. Se utilizaron datos de 1998 a 2010; información agroclimática de CONAGUA, datos de producción agrícola de temporal de SAGARPA e INEGI, y datos de producción de miel por colmena, obtenidos con una encuesta aplicada a miembros del ¿Comité Sistema Producto Apícola del Estado de Aguascalientes, A. C.¿. El criterio de selección...

12. ALGORITMOS PARALELOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MÍNIMOS CUADRADOS BASADOS EN TRANSFORMACIONES ORTOGONALES SOBRE GPUs Y MULTIPROCESADORES - Ramiro Sánchez, Carla
La resolución de sistemas de ecuaciones lineales sobredeterminados es un problema que se presenta con frecuencia en la computación científica. Algunos ejemplos pueden encontrarse en campos como el procesado de señal, resolución de problemas en electromagnetismo, simulación de dinámica molecular, econometría etc. La modelización de estos problemas da lugar a sistemas de ecuaciones lineales o problemas lineales de mínimos cuadrados con matrices densas, a veces enormes. Uno de los métodos que se utiliza habitualmente para resolver sistemas de ecuaciones lineales sobredeterminados es el de mínimos cuadrados. Los procedimientos más fiables para resolver este problema conllevan la reducción de la matriz a alguna forma canónica mediante transformaciones ortogonales,...

13. $rec.titulo - Preventive Care Underused Even; When Free; Vicenzo Carrieri; Marcel Bilger; Université De Genève; Vincenzo Carrieri A; Marcel Bilger B
Cahiers du département d’économétrie Faculté des sciences économiques et sociales

14. $rec.titulo - A. Parsons; Johan Sulaeman; Michael C. Yates; Daniel S. Hamermesh
Tests of labor market discrimination typically compare labor market outcomes (e.g., wages, promotion rates) across groups and, after controlling for worker pro-ductivity, assign any residual differences to discrimination. But what if an evalua-tor who discriminates along the dimension being studied subjectively determines a worker’s measured productivity, as is true in all but the simplest piece-rate environ-ments? A worker subjected to such biased evaluations might appear less productive, which ordinarily would justify a lower wage. However, in this case the econometri-cian would underestimate, or perhaps even miss altogether, instances of labor mar-ket discrimination when they in fact exist. A subtler complication...

15. A DECOMPOSITION OF TELEVISUAL AUDIENCE SIZE ACCORDING TO PROGRAM’S CHARACTERISTICS. AN ECONOMETRIC APPROACH ON FRENCH DATA. - Econometrie Des; Biens Culturels; Magali Jaoul; Marion Vidal
The television program is a public good (Samuelson 1964) with an atypical financing given through advertisers. Channels “sell ” programs to viewers against consumption of advertising spot. The TV functioning is based on this relationships. Without an official price system the audience size is the only way for the consumer to express his choice, but didn’t give any indication about the satisfaction’s level of the viewer. In other words, for a given program, the audience reveals preferences between programs but not the satisfaction. Television is also an experimental good. The TV program quality can only be determined after consumption. Even...

16. Economic Transition and Growth - Peter C. B. Phillips; Donggyu Sul
Some extensions of neoclassical growth models are discussed that allow for cross section heterogeneity among economies and evolution in rates of technological progress over time. The models offer a spectrum of transitional behavior among economies that includes con-vergence to a common steady state path as well as various forms of transitional divergence and convergence. Mechanisms for modeling such transitions, measuring them econometri-cally, assessing group behavior and selecting subgroups are developed in the paper. Some econometric issues with the commonly used augmented Solow regressions are pointed out, including problems of endogeneity and omitted variable bias which arise under conditions of transitional...

17. Idiosyncratic Risk and Consumption Insurance Across the Italian Regions - Massimo Caruso; Banca D’italia Roma
Il lavoro effettua una sintetica ricognizione della letteratura empirica sull’ipotesi di perfetta correlazione dei consumi, indivi-duali o locali, con il consumo aggregato e un’analisi econometri-ca volta a valutare la presenza di ripartizione geografica del rischio in un’area economica integrata. I risultati indicano che la manca-ta neutralizzazione degli impulsi idiosincratici derivanti dalla cre-scita del prodotto locale sul consumo è correlata positivamente al loro grado di persistenza. This paper offers a brief survey of the empirical literature on the consumption insurance hypothesis and an econometric analy-sis of risk sharing in an integrated economic area. The results in-dicate that the observed departures from...

18. Econometrics of first price auctions: a survey of the theoretical and applied literature - Gabrielli, María Florencia
Analizar mercados de subastas comprende un área activa de investigación, tanto en el plano teórico como empírico. Este trabajo contiene una revisión de la literatura relevante para realizar econometría de subastas desde la perspectiva del enfoque estructural. El enfoque estructural es un marco para analizar datos de subastas en el cual la teoría y la econometría están estrechamente vinculadas. Hay tres aspectos fundamentales para el enfoque estructural: (i) Existen restricciones testeables impuestas desde el modelo teórico sobre los datos? (ii) Es posible identificar a los elementos estructurales que caracterizan una subasta sin tener que recurrir a información paramétrica a priori?...

19. Modelação do interesse de vídeos de música medido pelo número de procuras na internet via Google Trends - Lima, Maria Mabel de Barros
Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

20. Leyes de Kaldor y efectos espaciales. Una aplicación a las provincias españolas - Pons Novell, Jordi; Viladecans Marsal, Elisabet
En este artículo se analiza el cumplimiento de las leyes enunciadas por Kaldor sobre las causas del crecimiento económico en las provincias españolas en el periodo 1981-1993. La primera ley de Kaldor afirma que la industria es el motor de crecimiento económico. La segunda proposición, también conocida como ley de Verdoorn, postula una relación positiva entre el crecimiento de la productividad del factor trabajo en la industria y la variación de la producción industrial. La tercera ley sostiene que el incremento de la productividad del conjunto e la economía está positivamente relacionado con los incrementos de la producción industrial y...

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