Mostrando recursos 1 - 20 de 1.774

  1. Économétrie du droit de la concurrence – Un essai de conceptualisation

    Petit, Nicolas; Fegatilli, Ermano
    Peer reviewed

  2. Efeitos do consumo digital na imprensa escrita : evidência empírica para os jornais diários portugueses

    Santos, Nuno Duarte Fialho Sanches Borges dos
    Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

  3. La Econometría aplicada al servicio de la predicción: Valoración del crecimiento económico regional

    López García, Ana M.
    El interés por la predicción en economía, fundamentada en diversas técnicas y modelos, además de recogerse en numerosas publicaciones al respecto, ha tenido su reconocimiento académico, siendo galardonados con el Premio Nobel de Economía diversos autores por sus contribuciones y trabajos relativos a la conexión entre modelos teóricos y modelos empíricos y al desarrollo de la modelización aplicada a la economía. La creciente necesidad sobre análisis cuantitativos referidos a la situación económica de cada país o región ha propiciado el desarrollo de modelos econométricos, construidos con propósitos de previsión y de simulación de política económica. En la actualidad, los avances...

  4. Digit analysis using Benford's Law : a bayesian approach

    Fonseca, Pedro Miguel Teles da
    Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

  5. Connecting VIX and Stock Index ETF

    Chang, Chia-Lin; Hsieh, Tai-Lin; McAleer, Michael
    As stock market indexes are not tradeable, the importance and trading volume of Exchange Traded Funds (ETFs) cannot be understated. ETFs track and attempt to replicate the performance of a specific index. Numerous studies have demonstrated a strong relationship between the S&P500 Composite Index and the Volatility Index (VIX), but few empirical studies have focused on the relationship between VIX and ETF returns. The purpose of the paper is to investigate whether VIX returns affect ETF returns by using vector autoregressive (VAR) models to determine whether daily VIX returns with different moving average processes affect ETF returns. The ARCH-LM test...

  6. Efectos contagio sobre el rendimiento educativo municipal del gasto público en educación en el departamento de Antioquia (2008-2011): un análisis de econometría espacial

    Hincapié Vélez, Guillermo David

  7. The Fiction of Full BEKK

    Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    The purpose of the paper is to show that univariate GARCH is not a special case of multivariate GARCH, specifically the Full BEKK model, except under parametric restrictions on the off-diagonal elements of the random coefficient autoregressive coefficient matrix, provides the regularity conditions that arise from the underlying random coefficient autoregressive process, and for which the (quasi-) maximum likelihood estimates have valid asymptotic properties under the appropriate parametric restrictions. The paper provides a discussion of the stochastic processes, regularity conditions, and asymptotic properties of univariate and multivariate GARCH models. It is shown that the Full BEKK model, which in practice...

  8. Análise fatorial no setor de saúde

    Geraldes, João Pedro Ferreira
    Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

  9. An entropy based analysis of the relationship between the DOW JONES Index and the TRNA Sentiment series

    Allen, David E.; McAleer, Michael; Singh, Abhay K.
    This paper features an analysis of the relationship between the DOW JONES Industrial Average Index (DJIA) and a sentiment news series using daily data obtained from the Thomson Reuters News Analytics (TRNA)1 provided by SIRCA (The Securities Industry Research Centre of the Asia Pacic). The recent growth in the availability of on-line financial news sources such as internet news and social media sources provides instantaneous access to financial news. Various commercial agencies have started developing their own filtered financial news feeds which are used by investors and traders to support their algorithmic trading strategies. Thomson Reuters News Analytics (TRNA)2 is...

  10. Estimação do índice de cauda num contexto de dependência

    Nascimento, Bruno Miguel da Silva
    Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

  11. Efectos de la imposición sobre las decisiones de inversión en activos financieros: microsimulación a partir de la encuesta financiera de las familias

    Cano de Santos, Álvaro
    Los impuestos introducen importantes efectos sobre las decisiones económicas. Es importante evaluar estos efectos porque el comportamiento de los agentes económicos incide sobre las economías y el bienestar. La teoría de la imposición sugiere cómo afectan los impuestos a las decisiones individuales, sin embargo, no muestra respuestas contundentes, siendo imprescindible la evidencia empírica. Existe una larga lista de cuestiones destacables para evaluar el comportamiento económico ante la imposición. En el presente trabajo tratamos de dar respuesta a la pregunta de cómo afectan los impuestos a la tenencia de activos financieros. A diferencia de los trabajos existentes en este campo, nuestra...

  12. Efectos de la imposición sobre las decisiones de inversión en activos financieros: microsimulación a partir de la encuesta financiera de las familias

    Cano de Santos, Álvaro
    Los impuestos introducen importantes efectos sobre las decisiones económicas. Es importante evaluar estos efectos porque el comportamiento de los agentes económicos incide sobre las economías y el bienestar. La teoría de la imposición sugiere cómo afectan los impuestos a las decisiones individuales, sin embargo, no muestra respuestas contundentes, siendo imprescindible la evidencia empírica. Existe una larga lista de cuestiones destacables para evaluar el comportamiento económico ante la imposición. En el presente trabajo tratamos de dar respuesta a la pregunta de cómo afectan los impuestos a la tenencia de activos financieros. A diferencia de los trabajos existentes en este campo, nuestra...

  13. Evaluation of volatility models for forecasting value at risk in stock prices

    Louro, Rui Alexandre Narciso Miguens
    Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

  14. La Econometría Espacial. Un Enfoque para el Estudio a Nivel de Datos Microterritoriales de la Políticas de Desarrollo Rural de la Unión Europea. El Caso de Asturias

    Alonso Cienfuegos, Óscar Luis
    Los contenidos del presente trabajo se centran en contrastar la posible contribución de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) a mejorar la evolución de las variables económicas que miden dos de los principales objetivos de las políticas de desarrollo rural, como son la fijación de población en el medio rural y la creación de empleo. El estudio económico de datos distribuidos en el espacio necesariamente debe contar con técnicas de econometría espacial, considerando los posibles efectos de autocorrelación y heterogeneidad espaciales, que de ser obviados pueden hacer que los resultados del análisis econométrico no sean válidos, al perder...

  15. Las transferencias condicionadas y el efecto de pereza fiscal: el caso de los 113 municipios del Estado de Michoacán, México, 1999-2008

    Romo de Vivar Mercadillo, Manuel Ricardo
    El objetivo de la presente investigación es el estimar el impacto que ocasiona las transferencias condicionadas, en los ingresos propios de los 113 gobiernos municipales de Michoacán, México, durante el periodo 1999-2008, mediante la incorporación del concepto de esfuerzo fiscal. Con lo anterior, se buscara comprobar sí existe el efecto de pereza fiscal, debido a que las aportaciones federales impacta de manera negativa en la recaudación de los ingresos propios de los ayuntamientos. En el capítulo I, se realiza una revisión de los aspectos teórico metodológicos que permiten el estudio de las funciones que el sector público debe de realizar en...

  16. Ensayos en Econometría Financiera

    Rivera Castro, Miguel Ángel
    La econometría financiera es una disciplina econométrica basada en métodos estadísticos y matemáticos dedicados al análisis de datos financieros. Este tipo de análisis sirve de soporte a varias áreas de estudio como por ejemplo, evaluación de riesgos, opciones, gestión de carteras, previsiones y eficiencia de mercados, etc. Dado que la econometría financiera aborda la aplicación de métodos econométricos a datos financieros, todos los métodos estadísticos que de una forma u otra se apliquen a datos financieros, son de interés para la econometría financiera. El área de mayor evolución en econometría financiera ha sido el de las series temporales. Por esta...

  17. Estudio empírico de las causas subyacentes en la hipótesis de la curva de kuznets ambiental : influencia de factores exógenos y análisis de descomposición

    Díaz Vázquez, María del Rosario

  18. Computing Wald Criteria for Nested Hypotheses with Econometrie Applications

    Ekonomische Fakulteit; D. A. Kodde; F. C. Palm; D. A. Kodde; F. C. Palm
    comments welcome In this paper, we present a general procedure for the computation of the Wald criteria when testing nested hypotheses. The suggested procedure does not require explicit derivation of the restrictions implied by the null hypothesis and henee its use might eliminate a time-consuming step in testing linear and nonlinear nested hypotheses. We also indicate how the procedure can be used to get restrictéd parameter estimates. Next, the properties of the general procedure are discussed. Finally, three econometrie applications illustrate how the Wald statistic can be computed in a fairly straightforward way.

  19. '11 o~Si> Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie ET °5348 Serie Research Memoranda On second order optimality of reguiar Projective Estimators: part I

    Kacha Dzhaparidze; Peter J. C. Spreij
    On second order optimality of regular projective estimators: Part I K a c h a Dzhapar idze

  20. An Alternative Proof of Uniqueness in Non-Cooperative Bargaining*

    Et -akgroep Econometrie; Harold Houba; Harold Houba
    A b s t r a c t In this paper the Standard alternating offer model is analysed. An al-ternative proof is suggested to show that the system of equations that characterises the stationary SPE proposals admits a unique solution. Fur-thermore, this proof is more general than the existing proofs.

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