Wednesday, October 22, 2014

 

 



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rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (53) Ciencias Económicas > (5302) Econometría
(5302.01) Indicadores económicos (5302.02) Modelos econométricos
(5302.03) Proyección económica (5302.04) Estadística económica
(5302.05) Series cronológicas económicas

Mostrando recursos 1 - 20 de 1,366

1. Algunos desarrollos recientes en la metodología de la econometría aplicada - Thomas, John James
Debido a diversos factores o prejuicios que afectan el trabajo econométrico de la mayoría de los economistas, usualmente se siguen secuencias ad-hoc para la construcción de modelos. Esto es, se prueba una serie de ecuaciones que comienza con una forma funcional simple a la cual se le introducen o eliminan otras variables con base en criterios exclusivamente estadísticos (significancia, bondad de ajuste, etc.). En los últimos años, algunos autores han considerado que tales procedimientos pueden conducir a conclusiones espurias. Proponen como alternativa iniciar la serie de pruebas con base en un modelo lo más general posible (que incluya o "encajone"...

2. European Market Portfolio Diversification Strategies across the GFC - Allen, David E.; McAleer, Michael; Powell, Robert J.; Singh, Abhay K.
This paper features an analysis of the effectiveness of a range of portfolio diversification strategies as applied to a set of daily arithmetically compounded returns on a set of ten market indices representing the major European markets for a nine year period from the beginning of 2005 to the end of 2013. The sample period, which incorporates the periods of both the Global Financial Crisis (GFC) and subsequent European Debt Crisis (EDC), is challenging one for the application of portfolio investment strategies. The analysis is undertaken via the examination of multiple investment strategies and a variety of hold-out periods and...

3. Is there a price puzzle in Brazil? an application of bias- corrected bootstrap - Cysne, Rubens Penha
Using data from the United States, Japan, Germany , United Kingdom and France, Sims (1992) found that positive innovations to shortterm interest rates led to sharp, persistent increases in the price leveI. The result was confirmed by other authors and, as a consequence of its non-expectable nature, was given the name "price puzzle" by Eichenbaum (1992). In this paper I investigate the existence of a price puzzle in Brazil using the same type of estimation and benchmark identification scheme employed by Christiano et aI. (2000). In a methodological improvement over these studies, I qualify the results with the construction of bias-corrected bootstrap confidence intervals. Even though the data does show...

4. Algunos tópicos econométricos de interés: Series de tiempo, pronósticos, no linealidad - Castro Franco, Elsa M.
El propósito de este artículo es presentar una revisión conceptual, técnica y de apli- caciones de algunos tópicos de econometría, considerados de relevancia, por sus aportes al análisis, entendimiento e interpretación de problemas teórico-aplicadosde la economía, así como por el nivel de desarrollo alcanzado en los últimos años. Series de tiempo univariadas y multivariadas, pronósticos y no linealidad, son contextualizados y revisados.

5. Econometría, teoría y política económica: el Nóbel de Economía 2003 - Marconi, Salvador
No es intención del presente ensayo reiterar las motivaciones de la Real Academia Sueca al haber concedido -en octubre de 2003- el premio Nóbel de Economía a dos ilustres econometristas: Robert F. Engle y Clive Granger. Para el recuerdo, ese galardón fue otorgado “...por haber desarrollado métodos de análisis de series temporales con tendencias comunes (cointegración)”. Si bien se analizarán varios aspectos de sus aportes académicos, el propósito de estas líneas es el de recordar algunos elementos del debate -afortunadamente todavía presente sobre la relación entre teoría y política económica y el avance que han registrado los métodos matemáticos y...

6. Introducción a la econometría. Un enfoque moderno - Wooldridge, Jeffrey M.

7. Semelhanças entre análise de variância com classificação simples e análise de regressão com variáveis dummy - Valle, Patrícia Oom do; Rebelo, Efigénio
Na sua abordagem aos procedimentos de análise da variância e covariância, os manuais de estatística limitam-se a proporcionar uma descrição mais ou menos extensiva destas técnicas, sem referir que os seus objectivos podem ser alcançados mediante a especificação de modelos de regressão linear com uma ou mais variáveis dummy. Do mesmo modo, alguns manuais de econometria referem, quanto muito, que um modelo de regressão linear que apenas considere regressores dummy pode ser encarado como um modelo de análise de variância enquanto que um modelo de regressão que combine regressores dummy com regressores quantitativos pode ser entendido como um modelo de análise de covariância....

8. Essays on the investment climate and its effects on firms ´efficiency - Pena Izquierdo, Jorge
La búsqueda de una mayor competitividad y un mejor clima de inversión han llevado a muchos países a acometer sus propios estudios para establecer prioridades de intervención y reforma. El instrumento más utilizado ha sido una serie de encuestas a nivel de empresa, conocidas como Encuestas de Clima de Inversión (ECI), en las que se recogen tanto evaluaciones subjetivas de los principales obstáculos para las actividades económicas, como medidas objetivas de la calidad de las infraestructuras sociales y físicas disponibles para la producción, con enlaces directos a costes y productividad. La literatura sobre el clima de inversión ha puesto de...

9. Ensaios em econometria aplicada a finanças e macroeconomia utilizando a abordagem de regressão MIDAS - Santos, Douglas Gomes dos
A abordagem de regressão MIDAS (Mixed Data Sampling), proposta por Ghysels et al. (2004), permite relacionar diretamente variáveis em freqüências distintas. Esta característica é particularmente atraente quando se deseja utilizar os dados nas freqüências em que são disponibilizados, bem como quando o objetivo é calcular previsões multi-períodos à frente. Nesta tese, utiliza-se a abordagem de regressão MIDAS em três ensaios em que são realizadas aplicações empíricas nas áreas de finanças e macroeconomia. Os três ensaios são de caráter comparativo. Com aplicações em diferentes contextos de previsão, objetiva-se contribuir fornecendo evidências empíricas comparativas. No primeiro ensaio, são explorados resultados comparativos no...

10. An approximation to the variance of an integral estimator of the retrial parameter in the M/G/1 retrial queue - Rodrigo Fernández, Antonio; Vázquez Furelos, Mercedes; Falin, Guennadi I.
En este artículo se obtiene una expresión explicita de la varianza asintótica de un estimador integral del parámetro de reintento en un sistema de colas M/G/1 con reintentos. Dicha expresión se obtiene resolviendo ciertas ecuaciones diferenciales y depende de los momentos factoriales del proceso (M(t),N(t)), donde M(t) es el número total de llegadas desde que se produce la última salida hasta el instante t y N(t) el número de individuos en órbita en el instante t.

11. Impacto de meios electrónicos de pagamento sobre as notas e moedas em circulação : o caso de Moçambique - Arone, Samuel Garicai
Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

12. Volatility Spillovers from Australia's major trading partners across the GFC - Allen, David E.; McAleer, Michael; Singh, Abhay K.
This paper features an analysis of volatility spillover effects from Australia's major trading partners, namely, China, Japan, Korea and the United States, for a period running from 12th September 2002 to 9th September 2012. This captures the impact of the Global Financial Crisis (GFC). These markets are represented by the following major indices: The Shanghai composite and the Hangseng. (In the case of China, as both China and Hong Kong appear in Australian trade statistics), the S&P500 index, the Nikkei225 and the Kospi index. We apply the Diebold and Yilmaz (2009) Spillover Index, constructed in a VAR framework, to assess...

13. Estudio histórico-econométrico de las exportaciones en cantidades de vino de Jerez de los años 1700 a 1998 - Pérez Ruilópez, Mario
El objeto del presente trabajo es el estudio en profundidad del vino de Jerez desde el punto de vista econométrico, se eligió este tema por ser a nuestro entender el único vino con una historia y tradición única en el mundo que procedería en sus albores desde los primeros habitantes de la Península Ibérica, con cerca de dos mil años de antigüedad, pero no solo es la tradición y la antigüedad lo que le hace importante, sino sus muy singulares características cualitativas, pues no hay vino en el mundo que de un solo mosto evolucione en su fermentación hacia variantes...

14. Processus stochastiques en finance (1ère partie) - Flôres Junior, Renato Galvão; Szafarz, Ariane
Este documento é um texto didático destinado aos estudantes e pesquisadores em econometria e finanças. Baseia-se na experiência dos autores em cursos de pós-graduação nos dois lados do Atlântico: na ULB, Bruxelles e na FGV IEPGE, Rio. Não há a pretensão de rigor matemático, e nem a de cobrir todas as aplicações financeiras da teoria dos processos estocásticos. Esta primeira parte discute as martingales e o movimento browniano, os processos de difusão e a integral estocástica, o lema de Itô e o modelo de Black e Scholes.

15. Processus stochastiques en finance (2ème partie) - Flôres Junior, Renato Galvão; Szafarz, Ariane
Este documento é um texto didático destinado aos estudantes e pesquisadores em econometria e finanças. Baseia-se na experiência dos autores em cursos de pós-graduação na ULB, Bruxelles e na FGV IEPGE, Rio. Não há a pretensão de rigor matemático, e nem a de cobrir todas as aplicações financeiras da teoria dos processos estocásticos. Esta segunda parte discute as medidas equivalentes de martingale e o resultado de Girsanov, a sua aplicação ao modelo de Black-Scholes e a questão da avaliação de um call europeu.

16. Cómo el aprendizaje automático y el big data pueden ayudarnos con el aprendizaje humano: un experimento con Introducción a la Econometría - Fernández Sáinz, Ana; Ivantchev, Svet
La propuesta que realizamos es una plataforma integra de enseñanza/aprendizaje, adaptada a las necesidades y capacidades de cada estudiante. El estudiante dispone de vídeos explicativos, que simulan las clases tradicionales, de ejercicios de autoevaluación, de muy diversos tipos, para su aprendizaje individual y de pruebas finales, para que, en caso necesario, el profesor pueda evaluar el aprendizaje realizado. Los vídeos y ejercicios son personalizados a cada estudiante; están adaptados a las necesidades y capacidades del estudiante, usando un modelo estadístico logístico, evitando la desmotivación por el grado de dificultad (muy alto/muy bajo). Además, la evaluación para el profesor es automática y permite su uso en grupos...

17. Towards a Unified Statistical Framework for Assessing Financial Crises Forecasting Methods - Bertrand Candelon; Elena-ivona Dumitrescu; Christophe Hurlin
The autors thank the participants at the 3rd annual meeting of the MIFN (Luxemburg, October 2009), the 6 eme Journée d’économétrie ”Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance ” (Paris, November 2009) and the 3 rd FIW Research Conference ”International Economics ” (Vienna, December 2009) for their comments. The usual disclaimers apply. Résumé Ce papier présente une nouvelle méthodologie d’évaluation des Systèmes d’Alerte Avancés pour les crises de change (en anglais Early Warning Systems) basée sur les méthodes traditionnelles de credit-scoring. L’analyse de capacités prédictives des modèles logit et Markov révèle la supériorité du modèle logit relativement au modèle...

18. pca2: implementing a strategy to reduce the instrument count in panel GMM - Bontempi, Maria Elena; Mammi, Irene
The problem of instrument proliferation and its consequences (overfitting of the endogenous explanatory variables, biased IV and GMM estimators, weakening of the power of the overidentification tests) are well known. This paper introduces a statistical method to reduce the instrument count. The principal component analysis (PCA) is applied on the instrument matrix, and the PCA scores are used as instruments for the panel generalized method-of-moments (GMM) estimation. This strategy is implemented through the new command pca2.

19. Macroeconomic and Financial Determinants of the Volatility of Corporate Bond Returns - Nieto, Belén; Novales Cinca, Alfonso; Rubio, Gonzalo
This paper analyzes the relationship between the volatility of corporate bond returns and standard financial and macroeconomic indicators reflecting the state of the economy. We employ the GARCHMIDAS multiplicative two-component model of volatility that distinguishes the short-term dynamics from the long-run component of volatility. Both the in-sample and out-of-sample analysis show that recognizing the existence of a stochastic low-frequency component captured by macroeconomic and financial indicators may improve the fit of the model to actual bond return data, relative to the constant long-run component embedded in a typical GARCH model.

20. Singularity of self-similar measures with respect to Hausdorff measures - Morán Cabré, Manuel; Rey Simó, José Manuel
Besicoviteh (1941) and Egglestone (1949) analyzed subsets of points of the unit interval with given frequencies in the figures of their base-p expansions. We extend this analysis to self-similar sets, by replacing the frequencies of figures with the frequencies of the generating similitudes. We focus on the interplay among such sets, self-similar measures, and Hausdorff measures. We give a fine-tuned classification of the Hausdorff measures according to the singularity of the self-similar measures with respect to those measures. We show that the self-similar measures are concentrated on sets whose frequencies of similitudes obey the law of the iterated logarithm

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