Mostrando recursos 1 - 20 de 1.774

  1. Spatial Econometrics of Innovation: Recent Contributions and Research Perspectives

    Corinne Autant-Bernard
    First introduced in the field of economics of innovation by Anselin, Varga and Acs (1997), spatial econometric tools are increasingly used to study the geography of innovation. By taking spatial autocorrelation and spatial heterogeneity of regional innovation into account, this paper analyzes how these techniques have improved our ability to quantify knowledge spillovers, to measure their spatial extent and to explore the underlying mechanisms, especially the interactions between geographical and social distance. It is also argued that the recent developments of spatio-dynamic models open new research lines for investigating the temporal dimension of both spatial knowledge flows and innovation networks,...

  2. La régression quantile en pratique

    Xavier D’Haultfoeuille; Pauline Givord
    [fre] L’usage des régressions quantiles s’est beaucoup répandu au cours de la dernière décennie. Celles-ci reposent sur un principe proche de celui de la régression linéaire classique. De même que cette dernière se fonde sur une modélisation linéaire de l’espérance conditionnelle de la variable d’intérêt en fonction de ses déterminants, les régressions quantiles consistent à supposer que les quantiles conditionnels de cette variable d’intérêt sont linéaires. Elles fournissent cependant une description plus riche que les régressions linéaires, puisqu’on peut ainsi étudier l’ensemble de la distribution conditionnelle de la variable d’intérêt et non seulement la moyenne de celle-ci. Cette analyse est...

  3. Estimation de l’élasticité prix de la demande électrique en France

    Bourbonnais, Régis; Keppler, Jan Horst
    Sur la demande de l’Union française d’électricité (UFE), Jan Horst Keppler, Professeur d’économie à l’Université Paris - Dauphine, et Régis Bourbonnais, Maître de conférences à l’Université Paris - Dauphine et spécialiste en économétrie, ont entrepris une série de tests statistiques pour déterminer l’élasticité prix de la demande électrique en France.

  4. Économétrie : cours et exercices corrigés

    Bourbonnais, Régis
    9e édition, mise à jour

  5. Evaluación y análisis espacial del grado de incumplimiento fiscal para las provincias españolas (1980-2000)

    Alañón Pardo, Ángel; Gómez de Antonio, Miguel
    El objetivo de esta investigación es obtener una estimación de la economía sumergida de origen fiscal, para el período 1980-2000, tanto para el conjunto de la economía española como para sus provincias, ofreciendo una primera aproximación de su cuantía y su distribución territorial. El trabajo utiliza un enfoque monetario que estima un modelo de regresión para explicar la demanda del agregado monetario, M2, introduciendo entre las variables explicativas una medida de presión fiscal análoga al índice local de progresividad de la carga, pero para el conjunto del sistema impositivo. Una vez estimada la ecuación de regresión del agregado monetario M2,...

  6. Un modelo espacial de renta per capita regional: evidencias provincial, comarcal y municipal

    Alañón Pardo, Angel
    En este artículo se presenta un modelo explicativo de la renta per capita regional en función de variables territoriales y de variables no territoriales. La diferencia entre ambas radica en que las variables territoriales hacen referencia a proce sos espaciales tales como las economías externas espaciales o el multiplicador urbano del gasto, que pueden tener tanto un carácter intra como interterritorial. Dicho modelo se estima utilizando técnicas de Econometría Espacial en tres niveles de agrega ción territorial distintos: las provincias, las comarcas y los municipios españoles. Los resultados confirman la validez del modelo en los distintos niveles de agregación territorial,...

  7. Testes de especificação ao modelo de Hazard proporcional

    Dias, Daniel Alexandre Baptista
    Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

  8. EXA-2016-2S-ECONOMETRIA II-181-2Par.pdf

    SANCHEZ LIMA GONZALO EUDARDO

  9. Économétrie du droit de la concurrence – Un essai de conceptualisation

    Petit, Nicolas; Fegatilli, Ermano
    Peer reviewed

  10. Efeitos do consumo digital na imprensa escrita : evidência empírica para os jornais diários portugueses

    Santos, Nuno Duarte Fialho Sanches Borges dos
    Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

  11. La Econometría aplicada al servicio de la predicción: Valoración del crecimiento económico regional

    López García, Ana M.
    El interés por la predicción en economía, fundamentada en diversas técnicas y modelos, además de recogerse en numerosas publicaciones al respecto, ha tenido su reconocimiento académico, siendo galardonados con el Premio Nobel de Economía diversos autores por sus contribuciones y trabajos relativos a la conexión entre modelos teóricos y modelos empíricos y al desarrollo de la modelización aplicada a la economía. La creciente necesidad sobre análisis cuantitativos referidos a la situación económica de cada país o región ha propiciado el desarrollo de modelos econométricos, construidos con propósitos de previsión y de simulación de política económica. En la actualidad, los avances...

  12. Digit analysis using Benford's Law : a bayesian approach

    Fonseca, Pedro Miguel Teles da
    Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

  13. Connecting VIX and Stock Index ETF

    Chang, Chia-Lin; Hsieh, Tai-Lin; McAleer, Michael
    As stock market indexes are not tradeable, the importance and trading volume of Exchange Traded Funds (ETFs) cannot be understated. ETFs track and attempt to replicate the performance of a specific index. Numerous studies have demonstrated a strong relationship between the S&P500 Composite Index and the Volatility Index (VIX), but few empirical studies have focused on the relationship between VIX and ETF returns. The purpose of the paper is to investigate whether VIX returns affect ETF returns by using vector autoregressive (VAR) models to determine whether daily VIX returns with different moving average processes affect ETF returns. The ARCH-LM test...

  14. Efectos contagio sobre el rendimiento educativo municipal del gasto público en educación en el departamento de Antioquia (2008-2011): un análisis de econometría espacial

    Hincapié Vélez, Guillermo David

  15. The Fiction of Full BEKK

    Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    The purpose of the paper is to show that univariate GARCH is not a special case of multivariate GARCH, specifically the Full BEKK model, except under parametric restrictions on the off-diagonal elements of the random coefficient autoregressive coefficient matrix, provides the regularity conditions that arise from the underlying random coefficient autoregressive process, and for which the (quasi-) maximum likelihood estimates have valid asymptotic properties under the appropriate parametric restrictions. The paper provides a discussion of the stochastic processes, regularity conditions, and asymptotic properties of univariate and multivariate GARCH models. It is shown that the Full BEKK model, which in practice...

  16. Análise fatorial no setor de saúde

    Geraldes, João Pedro Ferreira
    Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

  17. An entropy based analysis of the relationship between the DOW JONES Index and the TRNA Sentiment series

    Allen, David E.; McAleer, Michael; Singh, Abhay K.
    This paper features an analysis of the relationship between the DOW JONES Industrial Average Index (DJIA) and a sentiment news series using daily data obtained from the Thomson Reuters News Analytics (TRNA)1 provided by SIRCA (The Securities Industry Research Centre of the Asia Pacic). The recent growth in the availability of on-line financial news sources such as internet news and social media sources provides instantaneous access to financial news. Various commercial agencies have started developing their own filtered financial news feeds which are used by investors and traders to support their algorithmic trading strategies. Thomson Reuters News Analytics (TRNA)2 is...

  18. Estimação do índice de cauda num contexto de dependência

    Nascimento, Bruno Miguel da Silva
    Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

  19. Efectos de la imposición sobre las decisiones de inversión en activos financieros: microsimulación a partir de la encuesta financiera de las familias

    Cano de Santos, Álvaro
    Los impuestos introducen importantes efectos sobre las decisiones económicas. Es importante evaluar estos efectos porque el comportamiento de los agentes económicos incide sobre las economías y el bienestar. La teoría de la imposición sugiere cómo afectan los impuestos a las decisiones individuales, sin embargo, no muestra respuestas contundentes, siendo imprescindible la evidencia empírica. Existe una larga lista de cuestiones destacables para evaluar el comportamiento económico ante la imposición. En el presente trabajo tratamos de dar respuesta a la pregunta de cómo afectan los impuestos a la tenencia de activos financieros. A diferencia de los trabajos existentes en este campo, nuestra...

  20. Efectos de la imposición sobre las decisiones de inversión en activos financieros: microsimulación a partir de la encuesta financiera de las familias

    Cano de Santos, Álvaro
    Los impuestos introducen importantes efectos sobre las decisiones económicas. Es importante evaluar estos efectos porque el comportamiento de los agentes económicos incide sobre las economías y el bienestar. La teoría de la imposición sugiere cómo afectan los impuestos a las decisiones individuales, sin embargo, no muestra respuestas contundentes, siendo imprescindible la evidencia empírica. Existe una larga lista de cuestiones destacables para evaluar el comportamiento económico ante la imposición. En el presente trabajo tratamos de dar respuesta a la pregunta de cómo afectan los impuestos a la tenencia de activos financieros. A diferencia de los trabajos existentes en este campo, nuestra...

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