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  1. Estudios econométricos de las series temporales de la industria española

    Muñoz Polo, Silvia

  2. Crecimiento y desequilibrios regionales un modelo espacial para México

    Pérez Pineda, Jorge Antonio
    En este trabajo se ilustra la reproducción de diferencias regionales que impactan sobre el crecimiento y los desequilibrios entre estados y regiones de México, para el período de 1970 a 1998. Partiendo de la premisa de que la concentración espacial de recursos puede explicar una parte importante de la renta, el enfoque abordado sugiere que existen dos tipos de variables que capturan los factores del crecimiento y por tanto los determinantes de los desequilibrios. Tales variables se pueden considerar de tipo espacial y no espacial. Las primeras llamadas así por considerar el espacio en alguna de sus formas, y las...

  3. Distribución del ingreso según género: un enfoque no paramétrico

    Urbisaia, Heriberto L.; Brufman, Juana Z.; Trajtenberg, Luis A.
    Las técnicas no paramétricas constituyen herramientas esenciales para el Análisis de Datos, sin imponer supuestos previos. El propósito de este trabajo es aplicar dichas técnicas al estudio de la Distribución del Ingreso Laboral, según género. En la primera parte se aborda el análisis univariado: se ajustan funciones de densidad kernel a las respectivas distribuciones empíricas. Esta técnica constituye un afinamiento de los clásicos histogramas, caracterizados por presentar saltos o discontinuidades y ser sensibles a la forma y amplitud con que se definen los intervalos. El estimador de densidad kernel reemplaza los "rectángulos" del histograma por "protuberancias" suavizadas, mediante el uso de...

  4. Memoria colectiva en los mercados financieros: de Halbwachs a los mapas autoorganizativos de Kohonen

    Ramírez Sarrió, Dídac; Sorrosal Forradellas, María Teresa
    El principal objetivo de este trabajo es desarrollar, desde un punto de vista teórico y metodológico, la noción de memoria colectiva dentro del contexto financiero. Basándonos en el análisis realizado por el sociólogo M. Halbwachs, proponemos una acepción de memoria diferente a las utilizadas por la Econometría y el Análisis Técnico; una que sea capaz de tener en cuenta los efectos producidos por el recuerdo de acontecimientos pasados y a la que hemos denominado, siguiendo la terminología de Halbwachs, memoria colectiva. La metodología que permite examinar estos efectos es la que ofrecen las redes neuronales artificiales, y en este caso...

  5. An application of multiobjective programming to the study of workers¿ satisfaction in the Spanish labour market

    Ruíz de la Rúa, Francisco; Luque Gallego, Mariano; Marcenaro Gutiérrez, Oscar David
    Óscar D. Marcenaro-Gutiérrez, Mariano Luque Gallego y Francisco Ruiz de la Rúa, miembros del departamento de Economía Aplicada (Estadística y Econometría) de la Universidad de Málaga, estudian en este informe ¿que es fruto de un proyecto de investigación financiado por el Centro de Estudios Andaluces titulado ¿El bienestar familiar: conciliación de la vida profesional y familiar en los hogares andaluces¿¿ los niveles de satisfacción de los trabajadores españoles. El objetivo es poder dar guías en torno a qué políticas podrían ser acometidas para incrementar los niveles de bienestar laboral en nuestro país.

  6. Determinantes del tipo de cambio real en Colombia: un modelo neokeynesiano

    Moreno Rivas, Alvaro Martín
    Este artículo presenta un modelo de tipo de cambio real siguiendo los desarrollos de la escuela neokeynesiana. Se estima econométricamente de acuerdo con la metodología de la escuela inglesa de econometría. El modelo empírico incorpora una dinámica interesante y respeta las restricciones de equilibrio de largo plazo entre el tipo de cambio real y los fundamentales macroeconómicos. Se encuentra que el ritmo de apreciación o depreciación del tipo de cambio real está determinado por los cambios en los términos de intercambio, la apertura de la economía, los flujos de capitales y la aceleración de la devaluación nominal. El incremento del...

  7. Verificación de la hipótesis de Auschauer mediante un enfoque de econometría espacial

    Gómez de Antonio, Miguel
    El artículo constituye un intento de cuantificar el impacto que representa el stock de capital púcblico en el crecimiento de renta per cápita provincial. Con este objetivo se construye un modelo teórico que permite explicar la renta per cápita provincial sin la utilización de una función de producción neoclásica. El modelo contiene dos grupos de variables, a saber, variables territoriales y no territoriales. Las primeras recogen aquellos fenómenos que inciden positivamente en el crecimiento económico, pero que solamente aparecen en lugares donde la concentración de recursos es elevada. Las variables no territoriales recogen aquellos factores que no necesitan de una...

  8. Anàlisi de leficiència de lempresa aeroportuària en lactual marc desregulador.

    Tarrats i Bierge, Enric
    RESUM. En lactualitat, són pocs els Estats europeus i darreu del món amb economia de mercat que tinguin un model aeroportuari completament públic i centralitzat. El desenvolupament del procés de desregulació als aeroports està comportant un ampli ventall dopcions, des de la compra dels aeroports per part del sector financer introduint formes de gestió pròpies del món empresarial, a la introducció de sistemes de gestió indirecta similars a la forma concessional o, també, la creació a càrrec dels governs de corporacions públiques de caràcter regional amb la participació dels governs locals i regionals i sistemes de gestió aplicant criteris comercials. En el...

  9. Econometría espacial; nuevas técnicas para el análisis regional: una aplicación a las regiones europeas

    Vayá-Valcarce, Esther; Moreno Serrano, Rosina

  10. Testing for unit roots in autoregressions with multiple level shifts

    Cavaliere, Giuseppe; Georgiev, Iliyan
    The asymptotic distributions of Augmented-Dickey-Fuller (ADF) unit root tests for autoregressive processes with a unit or near-unit root are discussed in the presence of multiple stochastic level shifts of large size occurring independently in time. The distributions depend on a Brownian motion and a Poisson-type jump process. Due to the latter, tests based on standard critical values experience power losses increasing rapidly with the number and the magnitude of the shifts. A new approach to unit root testing is suggested which requires no knowledge of either the location or the number of level shifts, and which dispenses with the assumption...

  11. International dynamic risk sharing

    Cavaliere, Giuseppe; Fanelli, Luca; Gardini, Attilio
    In this paper we examine the formal implications of international risk sharing among a set of countries in the presence of market frictions and forward-looking behaviour. We show that if frictions prevent consumption to adjust instantaneously toits optimal long run level, consumption streams in the countries belonging to the risk sharing pool change over time according to a dynamic disequilibrium model wich can be nested within an error-correcting vector autoregressive process. Econometric methods for testing the restrictions imposed by the theory at both short and long horizons are proposed and discussed. The empirical analysis of a set of core European...

  12. Considerazioni attorno al rapporto quadratico di concentrazione

    Bettuzzi, Giancarlo

  13. Analisi di multicointegrazione in sistemi VAR: alcune prospettive

    Paruolo, Paolo

  14. Notes on goodness of fit tests for the logistic regression model

    Mignani, Stefania

  15. Workers’ enterprises are not perverse: differential oligopoly games with sticky price

    Cellini, Roberto; Lambertini, Luca
    We take a differential game approach to study the dynamic behaviour of labour managed (LM) firms, in the presence of price stickiness. We find that the oligopoly market populated by LM firms reaches the same steady state equilibrium allocation as the oligopoly populated by profit-maximising (PM) firms, provided that the LM membership and the PM labour force are set before the market game starts. The conclusion holds under both the openloop solution and the closed-loop solution. The result confirms the point made by Sertel (1987) in a static framework.

  16. Testing exogeneity in the bivariate probit model: Monte Carlo evidence and an application to health economics

    Fabbri, Daniele; Monfardini, Chiara; Radice, Rosalba
    Many economic applications involve the modeling of a binary variable as simultaneously determined with one of its dycotomous regressors. In this paper we deal with a prominent health economics case study, that of cesarean section delivery utilization across public and private hospitals. Estimating the probability of cesarean section in a univariate framework neglecting the potential endogeneity of the hospital type dummy might lead to invalid inference. Since little is known about the exact sampling properties of alternative statistics for testing exogeneity of a dycotomous regressor in probit models, we conduct an extensive Monte Carlo experiment. Equipped with the simulation results we apply a comprehensive battery of tests to an Italian...

  17. Price vs quantity in a duopoly supergame with nash punishments

    Baldelli, Serena; Lambertini, Luca
    We examine the endogenous choice between price and quantity behaviour in a duopoly supergame with product differentiation. We find that (i) if cartel profits are evenly split between firms, then only symmetric equilibria obtains; (i) if instead the additional profits available through collusion are split according to the Nash bargaining solution, there are parameter regions where all subgame perfect equilibria are asymmetric, with firms colluding in price-quantity supergames.

  18. Non-linearity in the canadian and us labour markets: univariate and multivariate evidence from a battery of tests

    Panagiotidis, Theodore; Pelloni, Gianluigi
    The assumption of linearity is tested using five statistical tests for the US and the Canadian unemployment rates and the employment sectoral shares growth rates; construction, finance, manufacturing and trade. An AR(p) model was used to remove any linear structure from the series. Evidence of non-linearity is found for the sectoral shares with all five statistical tests in the US case but not in the aggregate level. The results for Canada are not so clear-cut. Evidence of unspecified non-linearity is found in the unemployment rate and in the sectoral shares. Overall important asymmetries are found in disaggregated labour market variables in the univariate setting. The linearity hypothesis was...

  19. The impact of sales promotions on store performance: a structural vector autoregressive (SVAR) approach

    Freo, Marzia
    The present paper analyses the impact of sales promotions on store performance, in the short and long term, from the retailer’s point of view. Relationships among promoted and regular sales in the hypermarkets of a large-scale retail chain of national importance, are investigated by means of a structural vector autoregressive model (SVAR). Statistically significant effects of sales promotions in the heavy household section on store sales are found in the short-run; these promotions produce additional sales and thus act as an attractive factor. Promotions in textile category, on the contrary, produce an immediate negative effect on net sales. In the long-run,...

  20. Il "capitale mancante" nel Mezzogiorno italiano

    Picci, Lucio
    Il confronto tra indici di infrastrutturazione basati sulla consistenza fisica degli stock, e misure derivate da stime degli stock ottenute per mezzo della tecnica dell’inventario permanente, permette di giudicare l’efficienza relativa di diverse unita’ territoriali nel trasformare risorse economiche in opere finite. Un’analisi di questo tipo sul capitale pubblico nelle regioni italiane, indica la presenza di un ampio divario tra il Nord e il Centro, piu’ efficienti, e il Mezzogiorno.

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