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  1. Market crises and the conditional distribution of financial returns: a downside risk and pricing errors analysis.

    Sanchís Marco, Lidia
    Esta tesis está compuesta por tres artículos de investigación independientes en los que se analiza la modelización de downside risk, errores de valoración y medidas de distress y medición de contagio financiero. En el primer capítulo, se analiza el contenido informativo de diferentes variables de liquidez y volumen en la predicción de rendimientos de diferentes carteras de mercado de acciones de Estados Unidos. Mientras que la mayoría de modelos que miden downside risk asumen que los rendimientos contienen suficiente información para predecir la distribución condicional de los rendimientos de una cartera, es posible que existan otras variables que tengan un papel...

  2. Estudio cuantitativo de la situación de las mujeres con discapacidad en Castilla-La Mancha.

    Meseguer Santamaría, María Leticia
    En los últimos años, la discapacidad constituye una de las áreas claves de actuación en la configuración de la protección social de los ciudadanos en los países occidentales. A partir de la década de los años noventa, se ha ido abandonando el modelo médico y ha emergido el modelo psico-bio-social de la discapacidad. Esta investigación tiene como finalidad principal el análisis de la situación social, económica y sanitaria de las mujeres con discapacidad en Castilla-La Mancha. Se estudia la influencia de factores socio-demográficos como sexo, edad, lugar de residencia, apoyo social, ayuda familiar o información recibida. Se pretende indagar, en primer...

  3. Estrategias de offshoring en la industria española: entidad e incidencia sobre la demanda relativa de empleo.

    González Díaz, Belén
    El trabajo de investigación que constituye esta tesis doctoral plantea como objetivo determinar empíricamente la relevancia y naturaleza de la estrategia de fragmentación internacional de la producción, conocida como offshoring, en la industria española. La primera hipótesis que se baraja es que, al igual que ocurre en los países con un mayor grado de desarrollo económico, dicha estrategia ha sido objeto de una creciente utilización por parte de las empresas industriales de nuestro país desde principios de los años noventa. No obstante, las características propias del sistema productivo español y el perfil de sus principales fuentes de ventaja comparativa en...

  4. Metodología de valoración de obras de arte pictóricas: valoración “En la playa” de Joaquín Sorolla

    Sánchez Arquillo, Patricia
    En el presente trabajo se busca dar valor a la obra pictórica En la playa del artista español Joaquín Sorolla. En primer lugar, se lleva a cabo un estudio del mercado del arte y su evolución, analizando los agentes, tipos que lo componen y definiendo las características que determinan el precio en el mercado. Seguidamente se analiza el mercado del arte en la actualidad , el nuevo mercado de arte internacional, analizando su distribución por países y tipologías artísticas entre los años 90 y 2015. Por otra parte, se realiza un estudio del artista Joaquín Sorolla, el autor de la obra a valorar, para de este modo...

  5. Building a Structural Model: Parameterization and Structurality

    Mouchart, Michel; Orsi, Renzo
    A specific concept of structural model is used as a background for discussing the structurality of its parameterization. Conditions for a structural model to be also causal are examined. Difficulties and pitfalls arising from the parameterization are analyzed. In particular, pitfalls when considering alternative parameterizations of a same model are shown to have lead to ungrounded conclusions in the literature. Discussion of observationally equivalent models related to different economic mechanisms are used to make clear the connection between an economicall meaningful parameterization and an economically meaningful decomposition of a complex model. The design of economic policy is used for drawing some...

  6. Efectos contagio sobre el rendimiento educativo municipal del gasto público en educación en el departamento de Antioquia (2008-2011): un análisis de econometría espacial

    Hincapié Vélez, Guillermo David
    El presente trabajo pretende determinar efectos de difusión espacial, “Spillover”, del gasto público municipal en educación, sobre el respectivo rendimiento educativo en el periodo (2008-2011) para el departamento de Antioquia, Colombia. Dado que se observan significativas desigualdades regionales del rendimiento educativo, se pretende testear así mismo la hipótesis de convergencia considerando heterogeneidad espacial. Los resultados muestran que el desempeño académico en básica secundaria de los municipios de Antioquia presentan autocorrelación espacial positiva y que sólo para el año 2008 hay evidencia empírica de efectos spillovers locales del gasto público para los municipios de Antioquia sobre el rendimiento de las pruebas...

  7. [II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da UFMG]

    Autoria desconhecida
    II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que contou com a participa????o da Funda????o Jo??o Pinheiro, atrav??s de seu presidente, Carlos Maur??cio de Carvalho Ferreira e dos t??cnicos Ant??nio Aguirre, Delso Morais da Silva e Jos?? Afonso Bicalho Beltr??o da Silva.

  8. [II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da UFMG]

    Autoria desconhecida
    II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). V??-se ?? mesa os t??cnicos da Funda????o Jo??o Pinheiro, Delso Morais da Silva, Jos?? Afonso Bicalho Beltr??o da Silva e Ant??nio Aguirre. V??-se tamb??m os participantes.

  9. [II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da UFMG]

    Autoria desconhecida
    II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). V??-se, da direita para a esquerda, Ant??nio Aguirre, Jos?? Afonso Bicalho Beltr??o da Silva e Delso Morais da Silva, t??cnicos da Funda????o Jo??o Pinheiro.

  10. [II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da UFMG]

    Autoria desconhecida
    II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). V??-se, da direita para a esquerda, os t??cnicos da Funda????o Jo??o Pinheiro, Ant??nio Aguirre, Jos?? Afonso Bicalho Beltr??o da Silva e Delso Morais da Silva.

  11. [II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da UFMG]

    Autoria desconhecida
    II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que contou com a participa????o da Funda????o Jo??o Pinheiro, atrav??s de seu presidente, Carlos Maur??cio de Carvalho Ferreira e dos t??cnicos Ant??nio Aguirre, Delso Morais da Silva e Jos?? Afonso Bicalho Beltr??o da Silva. V??-se participantes do encontro.

  12. [II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da UFMG]

    Autoria desconhecida
    II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que contou com a participa????o da Funda????o Jo??o Pinheiro, atrav??s de seu presidente, Carlos Maur??cio de Carvalho Ferreira e dos t??cnicos Ant??nio Aguirre, Delso Morais da Silva e Jos?? Afonso Bicalho Beltr??o da Silva. V??-se, entre os participantes, Maur??cio Barata, Jacques Shwartzman e Ernani Teixeira.

  13. PARX model for football matches predictions

    Angelini, Giovanni; De Angelis, Luca
    We propose an innovative approach to model and predict the outcome of football matches based on the Poisson Autoregression with eXogenous covariates (PARX) model recently proposed by Agosto, Cavaliere, Kristensen and Rahbek (2016). We show that this methodology is particularly suited to model the goals distribution of a football team and provides a good forecast performance that can be exploited to develop a profitable betting strategy. The betting strategy is based on the idea that the odds proposed by the market do not reflect the true probability of the match because they may incorporate also the betting volumes or strategic...

  14. ECONOMETRIE DES SERIES TEMPORELLES

    Hamisultane, Hélène
    Licence

  15. Testing Exogeneity in Overidentified Models

    Capuccio, Nunzio; Orsi, Renzo
    In this paper we analyze the consequences of model overidentification on testing exogeneity, when maximum likelihood technique for estimation an inference are used. This situation is viewed as a particular case of the more general problem of considering how restrictions on "nuisance" parameters could help in making inference on the parameters of interest. At first general model is considered. A suitable likelihood function factorization is used which permits to easily derive the information matrix and other tools useful for constructing hoint tests for exogeneity and overidentifying restrictions both of Wald and Lagrange Multiplier type. The asymptotic local power of the...

  16. Formulazione empirica di ipotesi teoriche e loro valutazione econometrica

    Gambetta, Guido; Orsi, Renzo
    Nel commentare l'attribuzione del premio Nobel per l'economia a Trygve Haavelmo, quasi tutti i giornali italiani riportavano la frase "per aver dimostrato come le teorie economiche possano essere provate". Così nonostante le cautele e le smentite degli econometrici sulla capacità della disciplina di raggiungere questo ambizioso obiettivo, sembra che la valutazione empirica delle teorie economiche sia ancora il risultato che renda l'econometria degna di nota.

  17. Aggregazione, separabilita' e verifica delle ipotesi di base del modello neo-classico

    Gardini, Attilio
    In questo lavoro saranno analizzate le caratteristiche delle funzioni di domanda dei prodotti alimentari e misurate le elasticità di sostituzione e le elasticità di reddito al fine di valutare la conformità della teoria economica del comportamento del consumatore rispetto all'evidenza statistica.

  18. Un modello di Markow per l'analisi del mercato del lavoro

    Pastorello, Sergio
    Le inchieste nazionali sulla situazione del mercato del lavoro forniscono di solito osservazioni in tempo discreto. Gli individui vengono intervistati in corrispondenza di date distinte, per ognuna delle quali si conosce la loro posizione sul mercato (occupati, disoccupati), ma nulla è noto di quanto si è osservato fra le date di osservazione. Con questi dati non è possibile stimare modelli di durata multi-stato ed è necessario ricorrere a strumenti statistici fondati sulla classe dei processi markoviani omogenei in tempo continuo. Questo articolo applica un tale approccio a dati provenienti dalla Rilevazione Trimestrale sulle Forze di Lavoro, relativi alla regione Lombardia...

  19. Sull'uso dei test in econometria

    Orsi, Renzo
    Si presentano le diverse utilizzazioni dei test in econometria e si considerano le critiche che ad essi vengono rivolte, in particolare con riguardo alle proprietà statiche di tali procedure. Viene precisato il concetto di replicazione in econometria, cercando di motivare perchè esso non venga utilizzato nei lavori di econometria applicata. Vengono precisate le relazioni esistenti tra la teoria economica e i dati empirici, in considerazione del fatto che la prima non si applica direttamente ai dati ma tra essa e i secondi si colloca il modello empirico. Al fine di tenere conto della natura non sperimentale dei dati economici viene...

  20. Generalized State-Dependent Models: A Multivariate Approach

    Heravi, Saeed; Easaw, Joshy; Golinelli, Roberto
    The main purpose of this paper is to develop generalized ‘State Dependent Models’ (SDM) in a multivariate framework for empirical analysis. This significantly extends the existing SDM which only allow univariate analysis following a simple AR process. The extended model enables greater possibility for empirical analysis of economic relationships. The principle advantage of SDM is that it allows for a general form of non-linearity and can be fitted without any specific prior assumption about the form of non-linearity. We describe the general structure of the SDM and the problem of its identification is also considered. Finally, we apply the algorithm...

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