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  1. [II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da UFMG]

    Autoria desconhecida
    II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). V??-se, da direita para a esquerda, Ant??nio Aguirre, Jos?? Afonso Bicalho Beltr??o da Silva e Delso Morais da Silva, t??cnicos da Funda????o Jo??o Pinheiro.

  2. [II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da UFMG]

    Autoria desconhecida
    II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). V??-se, da direita para a esquerda, os t??cnicos da Funda????o Jo??o Pinheiro, Ant??nio Aguirre, Jos?? Afonso Bicalho Beltr??o da Silva e Delso Morais da Silva.

  3. [II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da UFMG]

    Autoria desconhecida
    II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que contou com a participa????o da Funda????o Jo??o Pinheiro, atrav??s de seu presidente, Carlos Maur??cio de Carvalho Ferreira e dos t??cnicos Ant??nio Aguirre, Delso Morais da Silva e Jos?? Afonso Bicalho Beltr??o da Silva. V??-se participantes do encontro.

  4. [II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da UFMG]

    Autoria desconhecida
    II Encontro Regional de Econometria, realizado na Faculdade de Ci??ncias Econ??micas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que contou com a participa????o da Funda????o Jo??o Pinheiro, atrav??s de seu presidente, Carlos Maur??cio de Carvalho Ferreira e dos t??cnicos Ant??nio Aguirre, Delso Morais da Silva e Jos?? Afonso Bicalho Beltr??o da Silva. V??-se, entre os participantes, Maur??cio Barata, Jacques Shwartzman e Ernani Teixeira.

  5. Precio del dólar estadounidense en el mundo Procesos de Itô económicamente ponderados en un análisis espacial

    Venegas Martínez, Francisco; Agudelo Torres, Gabriel Alberto; Franco Ceballos, Luis Eduardo; Franco Arbeláez, Luis C.
    En esta investigación se modela la dinámica estocástica del precio del dólar estadounidense sujeto a las diferentes fuerzas que afectan su precio relativo con otras monedas en diferentes mercados regionales a través de los procesos de Itô económicamente ponderados combinados y la econometría espacial. La muestra de países que se utiliza para modelar el precio relativo del dólar con respecto de monedas locales son: Australia, Canadá, República Checa, Dinamarca, China (Hong Kong), Hungría, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y los países pertenecientes a la Zona Euro considerados como un todo. Para...

  6. Delincuencia y actividad económica en México

    Quiroz Félix, Jorge; Castillo Ponce, Ramón; Ocegueda Hernández, Juan Manuel; Varela Llamas, Rogelio
    En este artículo se examina la relación entre actos violentos o delictivos y la actividad económi- ca en México. El ejercicio se lleva a cabo dentro del marco de la econometría de series de tiem- po. Por medio de la estimación de ecuaciones de cointegración y ciclo común se evalúa si las series comparten una tendencia y si responden de manera similar a choques transitorios. Los resultados indican que, en el largo plazo, la actividad económica cointegra, con tres medidas de inseguridad, homicidios, secuestros y robos. La relación que existe entre sí es negativa: in- crementos en la delincuencia se...

  7. PARX model for football matches predictions

    Angelini, Giovanni; De Angelis, Luca
    We propose an innovative approach to model and predict the outcome of football matches based on the Poisson Autoregression with eXogenous covariates (PARX) model recently proposed by Agosto, Cavaliere, Kristensen and Rahbek (2016). We show that this methodology is particularly suited to model the goals distribution of a football team and provides a good forecast performance that can be exploited to develop a profitable betting strategy. The betting strategy is based on the idea that the odds proposed by the market do not reflect the true probability of the match because they may incorporate also the betting volumes or strategic...

  8. ECONOMETRIE DES SERIES TEMPORELLES

    Hamisultane, Hélène
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  9. Testing Exogeneity in Overidentified Models

    Capuccio, Nunzio; Orsi, Renzo
    In this paper we analyze the consequences of model overidentification on testing exogeneity, when maximum likelihood technique for estimation an inference are used. This situation is viewed as a particular case of the more general problem of considering how restrictions on "nuisance" parameters could help in making inference on the parameters of interest. At first general model is considered. A suitable likelihood function factorization is used which permits to easily derive the information matrix and other tools useful for constructing hoint tests for exogeneity and overidentifying restrictions both of Wald and Lagrange Multiplier type. The asymptotic local power of the...

  10. Formulazione empirica di ipotesi teoriche e loro valutazione econometrica

    Gambetta, Guido; Orsi, Renzo
    Nel commentare l'attribuzione del premio Nobel per l'economia a Trygve Haavelmo, quasi tutti i giornali italiani riportavano la frase "per aver dimostrato come le teorie economiche possano essere provate". Così nonostante le cautele e le smentite degli econometrici sulla capacità della disciplina di raggiungere questo ambizioso obiettivo, sembra che la valutazione empirica delle teorie economiche sia ancora il risultato che renda l'econometria degna di nota.

  11. Aggregazione, separabilita' e verifica delle ipotesi di base del modello neo-classico

    Gardini, Attilio
    In questo lavoro saranno analizzate le caratteristiche delle funzioni di domanda dei prodotti alimentari e misurate le elasticità di sostituzione e le elasticità di reddito al fine di valutare la conformità della teoria economica del comportamento del consumatore rispetto all'evidenza statistica.

  12. Un modello di Markow per l'analisi del mercato del lavoro

    Pastorello, Sergio
    Le inchieste nazionali sulla situazione del mercato del lavoro forniscono di solito osservazioni in tempo discreto. Gli individui vengono intervistati in corrispondenza di date distinte, per ognuna delle quali si conosce la loro posizione sul mercato (occupati, disoccupati), ma nulla è noto di quanto si è osservato fra le date di osservazione. Con questi dati non è possibile stimare modelli di durata multi-stato ed è necessario ricorrere a strumenti statistici fondati sulla classe dei processi markoviani omogenei in tempo continuo. Questo articolo applica un tale approccio a dati provenienti dalla Rilevazione Trimestrale sulle Forze di Lavoro, relativi alla regione Lombardia...

  13. Sull'uso dei test in econometria

    Orsi, Renzo
    Si presentano le diverse utilizzazioni dei test in econometria e si considerano le critiche che ad essi vengono rivolte, in particolare con riguardo alle proprietà statiche di tali procedure. Viene precisato il concetto di replicazione in econometria, cercando di motivare perchè esso non venga utilizzato nei lavori di econometria applicata. Vengono precisate le relazioni esistenti tra la teoria economica e i dati empirici, in considerazione del fatto che la prima non si applica direttamente ai dati ma tra essa e i secondi si colloca il modello empirico. Al fine di tenere conto della natura non sperimentale dei dati economici viene...

  14. Generalized State-Dependent Models: A Multivariate Approach

    Heravi, Saeed; Easaw, Joshy; Golinelli, Roberto
    The main purpose of this paper is to develop generalized ‘State Dependent Models’ (SDM) in a multivariate framework for empirical analysis. This significantly extends the existing SDM which only allow univariate analysis following a simple AR process. The extended model enables greater possibility for empirical analysis of economic relationships. The principle advantage of SDM is that it allows for a general form of non-linearity and can be fitted without any specific prior assumption about the form of non-linearity. We describe the general structure of the SDM and the problem of its identification is also considered. Finally, we apply the algorithm...

  15. Price-Wage Dynamics is A Transition Economy: The Case of Poland

    Golinelli, Roberto; Orsi, Renzo
    In this paper we analyse the wage price relationship of an economy in transition characterized by important structural changes. It is known (see Perron 1989) that structural breaks in stationary time series can induce apparent unit roots. The stationarity analysis of the series employed in the present model is conducted jointly with the assumption that the breakpoint location is unknown. We follow a testing procedure recently proposed by Zivot and Andrews (1992). Cointegration analysis of wages and prices in presence of structural breaks permits to find empirical evidence in favour of two cointegration vectors involving prices and wages. Our analyses...

  16. Multivariate Estimation of Exponential Affine Models of the Term Structure of Interest Rates

    Pastorello, Sergio
    In this paper I consider the estimation of multi-factor exponential affine models of the term structure of interest rates. I start with a survey of the empirical work on the term structure in continuous time, showing that in most cases the implementation of the models has not fully exploited the theoretical restrictions. I also show that these works have almost always focused on “generalizations” of the theoretical model based on the inclusion of measurement errors in bills and bonds prices. I then suggest two approaches to statistical inference: the first is based on the Kalman filter, while the second follows...

  17. Fatti stilizzati e metodi econometrici "Moderni": una rivalutazione della Curva di Phillips per l'Italia (1951-1996)

    Golinelli, Roberto
    A quarant’anni dalla sua introduzione, la curva di Phillips riveste ancora un ruolo importante negli studi applicati, nonostante le critiche cui è stata sottoposta dalla successiva letteratura. In questo lavoro, utilizzando tecniche di modellazione econometrica di serie storiche non stazionarie per l’Italia dal dopoguerra ad oggi, si evidenzia la stabilità di una relazione di lungo periodo fra il tasso di variazione del salario reale e il tasso di disoccupazione; questo risultato è robusto all’uso di stimatori alternativi. Nel breve periodo si propone un modello interpretativo caratterizzato da un meccanismo non lineare di correzione dell’errore.

  18. Testing for Structural Change in Cointegrated Relationships. Analysis of price-wages models for Poland and Hungary

    Golinelli, Roberto; Orsi, Renzo
    In previous studies concerning short and long run relationships for price-wage models, the cointegration analysis has been developed assuming the existence of a unique cointegration parametrisation. These empirical results reveal the presence of significant relationships, both in the short and in the long run, among prices, wages, labour productivity and exchange rate. In this paper we intend to develop the possibility of a more general type of cointegration, allowing for a change at an unknown time period in the sample. At this end we will consider mainly the long run relationship among these variables using the testing procedure suggested by...

  19. Joint Decisions on Household Membership and Human Capital Accumulation of Youths: The role of expected carnings and labour market rationing.

    Monfardini, Chiara; Giannelli, Gianna Claudia
    This paper focuses on the youth’s decisions on household formation and human capital investment - in further education or work experience - and the factors influencing these choices. While previous studies limited their analyses to decisions concerning the living arrangements and the labour market, the choice set is extended here to take into account other alternatives. The decisions of either remaining in the parental household or going to live with a partner are modelled jointly with those of either entering the labour market (i.e. investing in work experience) or investing in higher (university) education. Using the Bank of Italy 1995...

  20. Modellazione Econometrica per la previsione congiunturale: un esercizio su produzione, prezzi e moneta

    Golinelli, Roberto
    Coloro che devono prendere decisioni di natura economica spesso si trovano di fronte il problema di quantificare il futuro. Scopo del presente lavoro è quello di indicare una possibile via da seguire per rispondere alle necessità di previsioni di breve periodo per produzione,prezzi e moneta. La modellazione economica delle variabili di interesse è ispirata dal filone di studi sul price gap. Le analisi grafica e univariata evidenziano che le caretteristiche principali delle serie storiche studiate sono la stagionalità e la non stazionarietà. Un opportuno trattamento della stagionalità ci ha spinto a sviluppare due modellazioni alternative: la prima basata sui dati...

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